PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEURX с FGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEURX с FGPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEURX (First Eagle Gold Fund Class R6) and FGPMX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6) are both Precious Metals funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FEURX returned 19.36%/yr vs 20.88%/yr for FGPMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEURX charges 0.81%/yr vs 0.54%/yr for FGPMX.

Доходность

Сравнение доходности FEURX и FGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEURX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у FGPMX с доходностью 2.93%.

FEURX

1 день
-2.34%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.70%
6 месяцев
8.91%
1 год
54.52%
3 года*
37.17%
5 лет*
19.36%
10 лет*
—

FGPMX

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.36%
С начала года
2.93%
6 месяцев
14.86%
1 год
77.39%
3 года*
52.34%
5 лет*
20.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEURX и FGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.70%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-0.86%
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		2.93%197.33%18.11%2.35%-23.15%-3.66%44.76%52.07%-17.76%-10.66%

Correlation

The correlation between FEURX and FGPMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between FEURX and FGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class R6

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с OCMAXFEURX с FESGXFEURX с FEHIXFEURX с FGADXFEURX с MIDSXFEURX с UNWPXFEURX с FEGOX
Часто сравнивают с FGPMX:
FGPMX с FKRCXFGPMX с FSAGXFGPMX с FGADXFGPMX с FEGOXFGPMX с FSENXFGPMX с OCMGXFGPMX с CEF

Доходность на риск

FEURX vs. FGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FGPMX
Ранг доходности на риск FGPMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGPMX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGPMX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGPMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGPMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGPMX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEURX c FGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEURXFGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.88

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.24

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.55

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

7.10

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEURX vs. FGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEURX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGPMX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEURX и FGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEURXFGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FEURX и FGPMX

Максимальная просадка FEURX за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки FGPMX в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEURX и FGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEURXFGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-48.71%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-31.14%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.66%

-31.14%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-48.71%

+14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.45%

-23.53%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-17.89%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

11.15%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FEURX и FGPMX

Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) составляет 11.82%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что FEURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEURXFGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

14.04%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

35.34%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.27%

42.21%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

33.69%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

32.41%

-5.41%

Сравнение комиссий FEURX и FGPMX

FEURX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FGPMX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEURX и FGPMX

Дивидендная доходность FEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FGPMX в 9.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.24%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		9.40%9.67%12.41%3.18%0.00%8.79%10.04%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FEURX and FGPMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGPMX has higher volatility (14.04%) compared to FEURX (11.82%). In terms of maximum drawdown, FEURX dropped -36.99% vs FGPMX's -48.71%.

FGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEURX и FGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор