Сравнение FEUR.DE с CEMS.DE
FEUR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUR.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUR.DE returned 8.30%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEUR.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности FEUR.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUR.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.
FEUR.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам FEUR.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc | 6.02% | 17.35% | 7.16% | 13.97% | -10.43% | 25.84% | 9.40% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | 10.43% |
Correlation
The correlation between FEUR.DE and CEMS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between FEUR.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUR.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
FEUR.DE
CEMS.DE
Сравнение FEUR.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUR.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.29 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 12.37 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUR.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.37 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.94 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FEUR.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка FEUR.DE за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUR.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUR.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -40.20% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -9.99% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -17.57% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -19.55% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.26% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -7.49% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.66% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUR.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) составляет 4.22%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FEUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUR.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.65% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.17% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 13.87% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.23% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.43% | -2.62% |
Сравнение комиссий FEUR.DE и CEMS.DE
FEUR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUR.DE и CEMS.DE
Ни FEUR.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEUR.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FEUR.DE.
FEUR.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FEUR.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для FEUR.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор