Сравнение FEUR.DE с 18M2.DE
FEUR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - FEUR.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUR.DE returned 8.30%/yr vs 8.90%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEUR.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUR.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%.
FEUR.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам FEUR.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc | 6.02% | 17.35% | 7.16% | 13.97% | -10.43% | 25.84% | 9.40% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | 7.75% |
Correlation
The correlation between FEUR.DE and 18M2.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between FEUR.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUR.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
FEUR.DE
18M2.DE
Сравнение FEUR.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUR.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.55 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 6.71 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUR.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.49 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FEUR.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка FEUR.DE за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUR.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUR.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -37.06% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -6.19% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -14.68% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -20.81% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.44% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -6.42% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.36% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUR.DE и 18M2.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что FEUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUR.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 2.63% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 8.33% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 10.62% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 13.41% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 15.44% | -0.63% |
Сравнение комиссий FEUR.DE и 18M2.DE
И FEUR.DE, и 18M2.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUR.DE и 18M2.DE
Ни FEUR.DE, ни 18M2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEUR.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEUR.DE and 18M2.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
FEUR.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для FEUR.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор