PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUI.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUI.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUI.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUI.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.L returned 7.84%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEUI.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности FEUI.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEUI.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEUI.L показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.

FEUI.L

1 день
0.61%
1 месяц
3.02%
С начала года
7.09%
6 месяцев
8.80%
1 год
18.97%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
4.85%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.51%
1 год
18.61%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUI.L и SX5S.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.09%23.71%1.32%15.55%-11.16%17.18%2.92%-7.42%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%3.50%

Correlation

The correlation between FEUI.L and SX5S.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between FEUI.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUI.L и SX5S.L

Секторы
FEUI.L
SX5S.L

Финансовые услуги

24.4%
25.1%

Промышленность

19.8%
22.1%

Здравоохранение

12.7%
5.4%

Технологии

8.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.5%

Энергетика

5.6%
5.2%

Сырьевые материалы

4.9%
3.7%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.3%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

FEUI.L
24.4%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

FEUI.L
19.8%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

FEUI.L
12.7%
SX5S.L
5.4%

Технологии

FEUI.L
8.9%
SX5S.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

FEUI.L
7.7%
SX5S.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

FEUI.L
6.7%
SX5S.L
5.5%

Энергетика

FEUI.L
5.6%
SX5S.L
5.2%

Сырьевые материалы

FEUI.L
4.9%
SX5S.L
3.7%

Коммунальные услуги

FEUI.L
4.8%
SX5S.L
4.8%

Коммуникационные услуги

FEUI.L
3.6%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

FEUI.L
1.0%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с FEUI.L:
FEUI.L с EEI.LFEUI.L с ISF.LFEUI.L с GRIDFEUI.L с SDUE.LFEUI.L с 18M2.DEFEUI.L с VYMIFEUI.L с VUAA.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

FEUI.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUI.L
Ранг доходности на риск FEUI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUI.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUI.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.23

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.83

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.62

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

5.40

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUI.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUI.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUI.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUI.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FEUI.L и SX5S.L

Максимальная просадка FEUI.L за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUI.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-32.54%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.43%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.71%

-13.85%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-21.71%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.57%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-5.44%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.44%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUI.L и SX5S.L

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеют волатильность 4.71% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUI.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.90%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

12.23%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

15.09%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

17.62%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

19.88%

-3.63%

Сравнение комиссий FEUI.L и SX5S.L

FEUI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUI.L и SX5S.L

Дивидендная доходность FEUI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.51%3.02%3.63%3.66%3.71%2.93%2.53%0.23%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUI.L and SX5S.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.L.

FEUI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FEUI.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUI.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор