PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUI.L с QDVX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUI.L с QDVX.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FEUI.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - FEUI.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.L returned 7.70%/yr vs 10.39%/yr for QDVX.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUI.L charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for QDVX.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEUI.L и QDVX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEUI.L торгуется в GBP, в то время как QDVX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVX.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEUI.L показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у QDVX.DE с доходностью 6.37%.

FEUI.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.96%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.32%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

QDVX.DE

1 день
0.30%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.90%
1 год
13.30%
3 года*
12.19%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUI.L и QDVX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		8.10%23.83%1.23%15.49%-11.03%17.17%2.81%-7.35%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		6.37%17.08%5.97%12.91%6.35%10.46%-4.94%6.37%

Correlation

The correlation between FEUI.L and QDVX.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г.

0.79

The correlation between FEUI.L and QDVX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с FEUI.L:
FEUI.L с ISF.LFEUI.L с EEI.LFEUI.L с GRIDFEUI.L с SDUE.LFEUI.L с 18M2.DEFEUI.L с VUAA.LFEUI.L с VYMI
Часто сравнивают с QDVX.DE:
QDVX.DE с IQQA.DEQDVX.DE с EXW1.DEQDVX.DE с IS3R.DEQDVX.DE с IS3S.DEQDVX.DE с IEFM.LQDVX.DE с SCHDQDVX.DE с WQDV.L

Доходность на риск

FEUI.L vs. QDVX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUI.L
Ранг доходности на риск FEUI.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QDVX.DE
Ранг доходности на риск QDVX.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVX.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVX.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVX.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVX.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVX.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUI.L c QDVX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUI.LQDVX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.18

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.69

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.40

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

4.45

+2.06

FEUI.L vs. QDVX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUI.L на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа QDVX.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUI.L и QDVX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUI.L и QDVX.DE

Максимальная просадка FEUI.L за все время составила -30.39%, примерно равная максимальной просадке QDVX.DE в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.L и QDVX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUI.LQDVX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-31.72%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.49%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-11.26%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-11.96%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.63%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-3.93%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.98%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUI.L и QDVX.DE

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) имеют волатильность 2.96% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUI.LQDVX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.82%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.81%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.23%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

12.79%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

14.84%

+1.46%

Сравнение комиссий FEUI.L и QDVX.DE

FEUI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDVX.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUI.L и QDVX.DE

Дивидендная доходность FEUI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности QDVX.DE в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.48%3.02%3.63%3.66%3.71%2.93%2.53%0.27%0.00%0.00%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.13%3.02%3.11%3.58%4.25%4.50%3.25%4.45%5.20%0.74%

Часто задаваемые вопросы

FEUI.L and QDVX.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVX.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVX.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.L.

FEUI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FEUI.L and 0.28% for QDVX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUI.L и QDVX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор