PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUI.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUI.L с PRIZ.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEUI.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - FEUI.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.L returned 8.24%/yr vs 11.17%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEUI.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности FEUI.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEUI.L торгуется в GBP, в то время как PRIZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEUI.L показывает доходность 10.20%, а PRIZ.L немного выше – 10.24%.

FEUI.L

1 день
0.80%
1 месяц
3.11%
С начала года
10.20%
6 месяцев
10.57%
1 год
23.24%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

PRIZ.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.39%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUI.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		10.20%23.83%1.23%15.49%-11.03%17.17%2.81%-7.35%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.24%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%2.00%

Correlation

The correlation between FEUI.L and PRIZ.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between FEUI.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUI.L и PRIZ.L

Секторы
FEUI.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

24.3%
24.8%

Промышленность

19.5%
19.8%

Здравоохранение

12.5%
5.8%

Технологии

9.6%
17.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Энергетика

5.4%
3.9%

Сырьевые материалы

4.8%
3.6%

Коммунальные услуги

4.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.3%

Недвижимость

1.0%
0.7%

Финансовые услуги

FEUI.L
24.3%
PRIZ.L
24.8%

Промышленность

FEUI.L
19.5%
PRIZ.L
19.8%

Здравоохранение

FEUI.L
12.5%
PRIZ.L
5.8%

Технологии

FEUI.L
9.6%
PRIZ.L
17.2%

Потребительский циклический сектор

FEUI.L
8.1%
PRIZ.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

FEUI.L
6.7%
PRIZ.L
4.9%

Энергетика

FEUI.L
5.4%
PRIZ.L
3.9%

Сырьевые материалы

FEUI.L
4.8%
PRIZ.L
3.6%

Коммунальные услуги

FEUI.L
4.8%
PRIZ.L
6.4%

Коммуникационные услуги

FEUI.L
3.4%
PRIZ.L
4.3%

Недвижимость

FEUI.L
1.0%
PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с FEUI.L:
FEUI.L с ISF.LFEUI.L с EEI.LFEUI.L с GRIDFEUI.L с SDUE.LFEUI.L с 18M2.DEFEUI.L с VYMFEUI.L с VUAA.L
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с UB03.L

Доходность на риск

FEUI.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUI.L
Ранг доходности на риск FEUI.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUI.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUI.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.75

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.51

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.23

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

7.97

-0.11

FEUI.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUI.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIZ.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUI.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUI.L и PRIZ.L

Максимальная просадка FEUI.L за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUI.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-33.06%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-10.92%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-12.94%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-21.44%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.36%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.06%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUI.L и PRIZ.L

Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) составляет 2.96%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что FEUI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUI.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.46%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.73%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.99%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

16.15%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

18.87%

-2.60%

Сравнение комиссий FEUI.L и PRIZ.L

FEUI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUI.L и PRIZ.L

Дивидендная доходность FEUI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности PRIZ.L в 2.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.41%3.02%3.63%3.66%3.71%2.93%2.53%0.27%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.30%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%

Часто задаваемые вопросы

FEUI.L and PRIZ.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.L.

FEUI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FEUI.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUI.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор