Сравнение FEUI.DE с VHYL.AS
FEUI.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - FEUI.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.DE returned 8.02%/yr vs 11.50%/yr for VHYL.AS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUI.DE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности FEUI.DE и VHYL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUI.DE показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 12.61%.
FEUI.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам FEUI.DE и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 7.79% | 18.53% | 5.59% | 18.51% | -15.30% | 26.87% | -2.74% | 8.86% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 5.60% |
Correlation
The correlation between FEUI.DE and VHYL.AS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between FEUI.DE and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUI.DE vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
FEUI.DE
VHYL.AS
Сравнение FEUI.DE c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUI.DE | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.17 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 15.90 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUI.DE | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.71 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FEUI.DE и VHYL.AS
Максимальная просадка FEUI.DE за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке VHYL.AS в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.DE и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUI.DE | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -34.08% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -5.93% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -16.76% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -16.76% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.24% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -4.34% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.56% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUI.DE и VHYL.AS
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что FEUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUI.DE | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.22% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 6.95% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 9.10% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 11.57% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 13.59% | +3.07% |
Сравнение комиссий FEUI.DE и VHYL.AS
FEUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUI.DE и VHYL.AS
Дивидендная доходность FEUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VHYL.AS в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 3.50% | 3.09% | 3.55% | 4.02% | 5.06% | 3.98% | 2.56% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
FEUI.DE and VHYL.AS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.DE.
FEUI.DE is categorized as Europe Equities, while VHYL.AS is Global Equities. FEUI.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for FEUI.DE and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для FEUI.DE и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор