PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUI.DE с FEUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUI.DE с FEUR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUI.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and FEUR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Fidelity - FEUI.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while FEUR.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.DE returned 8.02%/yr vs 8.30%/yr for FEUR.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEUI.DE и FEUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUI.DE показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у FEUR.DE с доходностью 6.02%.

FEUI.DE

1 день
0.65%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.15%
1 год
16.07%
3 года*
13.31%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

FEUR.DE

1 день
0.83%
1 месяц
0.77%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.38%
1 год
11.50%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUI.DE и FEUR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.79%18.53%5.59%18.51%-15.30%26.87%7.32%
FEUR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc		6.02%17.35%7.16%13.97%-10.43%25.84%9.40%

Correlation

The correlation between FEUI.DE and FEUR.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.93

The correlation between FEUI.DE and FEUR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FEUI.DE:
FEUI.DE с IEQD.LFEUI.DE с VUAA.DEFEUI.DE с DGROFEUI.DE с VGEU.DEFEUI.DE с VOOFEUI.DE с FUSA.DEFEUI.DE с FGEQ.DE
Часто сравнивают с FEUR.DE:
FEUR.DE с FUSA.DEFEUR.DE с FESD.DEFEUR.DE с FGEQ.DEFEUR.DE с FGLR.DEFEUR.DE с FEPX.DEFEUR.DE с FSCM.DEFEUR.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

FEUI.DE vs. FEUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUI.DE
Ранг доходности на риск FEUI.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEUR.DE
Ранг доходности на риск FEUR.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUR.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUI.DE c FEUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUI.DEFEUR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.89

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.39

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.21

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

4.33

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUI.DE vs. FEUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUI.DE на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FEUR.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUI.DE и FEUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUI.DEFEUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.89

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FEUI.DE и FEUR.DE

Максимальная просадка FEUI.DE за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки FEUR.DE в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.DE и FEUR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUI.DEFEUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-20.36%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.91%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-16.21%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-20.36%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.59%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-3.58%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.77%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUI.DE и FEUR.DE

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FEUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUI.DEFEUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.22%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.30%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

13.45%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.61%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

14.81%

+1.85%

Сравнение комиссий FEUI.DE и FEUR.DE

И FEUI.DE, и FEUR.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUI.DE и FEUR.DE

Дивидендная доходность FEUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как FEUR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.50%3.09%3.55%4.02%5.06%3.98%2.56%0.41%
FEUR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FEUI.DE and FEUR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEUI.DE and FEUR.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

FEUI.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while FEUR.DE tracks MSCI Europe NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUI.DE и FEUR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор