Сравнение FEUD.L с IEDL.L
FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUD.L returned 11.77%/yr vs 14.62%/yr for IEDL.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUD.L charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.
Доходность
Сравнение доходности FEUD.L и IEDL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEUD.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEUD.L показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.19%.
FEUD.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
IEDL.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUD.L и IEDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUD.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares | 12.54% | 47.89% | 4.04% | 10.07% | -9.74% | 13.79% | 0.98% | 17.82% | -15.76% |
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 13.19% | 42.22% | 5.44% | 11.24% | 1.22% | 19.20% | -3.60% | 14.87% | -8.34% |
Correlation
The correlation between FEUD.L and IEDL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г. | 0.72 |
The correlation between FEUD.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FEUD.L и IEDL.L
Секторы
FEUD.L
IEDL.L
Промышленность
Энергетика
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Промышленность
FEUD.L
IEDL.L
Энергетика
FEUD.L
IEDL.L
Финансовые услуги
FEUD.L
IEDL.L
Потребительский циклический сектор
FEUD.L
IEDL.L
Коммунальные услуги
FEUD.L
IEDL.L
Сырьевые материалы
FEUD.L
IEDL.L
Недвижимость
FEUD.L
IEDL.L
Технологии
FEUD.L
IEDL.L
Потребительский защитный сектор
FEUD.L
IEDL.L
Здравоохранение
FEUD.L
IEDL.L
Коммуникационные услуги
FEUD.L
IEDL.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUD.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск
FEUD.L
IEDL.L
Сравнение FEUD.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUD.L | IEDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.43 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 12.68 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUD.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.95 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FEUD.L и IEDL.L
Максимальная просадка FEUD.L за все время составила -34.17%, примерно равная максимальной просадке IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUD.L и IEDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUD.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -34.37% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -10.54% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -16.23% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | -16.28% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.80% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -5.72% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.86% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUD.L и IEDL.L
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) составляет 3.98%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что FEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUD.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.75% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 11.06% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 13.48% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 15.30% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.59% | +2.30% |
Сравнение комиссий FEUD.L и IEDL.L
FEUD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUD.L и IEDL.L
Дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUD.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares | 2.76% | 3.05% | 3.72% | 2.76% | 2.50% | 1.94% | 1.01% | 1.75% | 0.00% |
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 3.01% | 3.44% | 4.22% | 4.76% | 4.23% | 3.56% | 2.32% | 3.86% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
FEUD.L and IEDL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.
FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FEUD.L and 0.25% for IEDL.L.
Подберите оптимальное распределение для FEUD.L и IEDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор