PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUD.L с CSWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUD.L с CSWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) and CSWG.L (Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF) are both Europe Equities funds - FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CSWG.L tracks the MSCI Switzerland NR CHF. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUD.L returned 11.77%/yr vs 7.85%/yr for CSWG.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FEUD.L charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for CSWG.L.

Доходность

Сравнение доходности FEUD.L и CSWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUD.L показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у CSWG.L с доходностью 3.71%.

FEUD.L

1 день
0.31%
1 месяц
3.05%
С начала года
12.54%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.15%
3 года*
22.60%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—

CSWG.L

1 день
1.34%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.61%
1 год
15.88%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUD.L и CSWG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		12.54%47.89%4.04%10.07%-9.74%13.79%0.98%17.82%-15.76%
CSWG.L
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF		3.71%23.70%-0.86%8.57%-7.50%19.38%6.91%29.09%-6.87%

Correlation

The correlation between FEUD.L and CSWG.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.34

The correlation between FEUD.L and CSWG.L shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEUD.L и CSWG.L

Секторы
FEUD.L
CSWG.L

Промышленность

27.4%
13.1%

Энергетика

10.8%
2.7%

Финансовые услуги

10.6%
19.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.7%

Коммунальные услуги

8.3%
0.2%

Сырьевые материалы

7.5%
5.8%

Недвижимость

6.0%
0.7%

Технологии

6.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
14.7%

Здравоохранение

5.2%
38.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.1%

Промышленность

FEUD.L
27.4%
CSWG.L
13.1%

Энергетика

FEUD.L
10.8%
CSWG.L
2.7%

Финансовые услуги

FEUD.L
10.6%
CSWG.L
19.7%

Потребительский циклический сектор

FEUD.L
9.2%
CSWG.L
5.7%

Коммунальные услуги

FEUD.L
8.3%
CSWG.L
0.2%

Сырьевые материалы

FEUD.L
7.5%
CSWG.L
5.8%

Недвижимость

FEUD.L
6.0%
CSWG.L
0.7%

Технологии

FEUD.L
6.0%
CSWG.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

FEUD.L
5.3%
CSWG.L
14.7%

Здравоохранение

FEUD.L
5.2%
CSWG.L
38.2%

Коммуникационные услуги

FEUD.L
3.7%
CSWG.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF

Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L
Часто сравнивают с CSWG.L:
CSWG.L с VTCSWG.L с SPYCSWG.L с CS1.LCSWG.L с IMV.LCSWG.L с MIVO.LCSWG.L с FEUZ.LCSWG.L с CW8G.L

Доходность на риск

FEUD.L vs. CSWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CSWG.L
Ранг доходности на риск CSWG.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWG.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUD.L c CSWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUD.LCSWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.27

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.82

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.30

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

4.16

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUD.L vs. CSWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUD.L на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CSWG.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUD.L и CSWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUD.LCSWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.27

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.05

-0.48

Просадки

Сравнение просадок FEUD.L и CSWG.L

Максимальная просадка FEUD.L за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки CSWG.L в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUD.L и CSWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUD.LCSWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-18.31%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-12.52%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-12.52%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-16.26%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.76%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-4.18%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.86%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUD.L и CSWG.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) имеют волатильность 3.98% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUD.LCSWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.02%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

10.38%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.75%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

14.27%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

18.57%

+1.32%

Сравнение комиссий FEUD.L и CSWG.L

FEUD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSWG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUD.L и CSWG.L

Дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как CSWG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSWG.L
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.76%3.05%3.72%2.76%2.50%1.94%1.01%1.75%

Часто задаваемые вопросы

FEUD.L and CSWG.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSWG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSWG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CSWG.L tracks MSCI Switzerland NR CHF. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for FEUD.L and 0.25% for CSWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUD.L и CSWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор