PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESD.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESD.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond while VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, FESD.DE returned 1.89%/yr vs 2.73%/yr for VGEM.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESD.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности FESD.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESD.DE показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у VGEM.DE с доходностью 2.34%.

FESD.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.88%
1 год
9.44%
3 года*
5.13%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESD.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		3.41%0.21%8.73%4.67%-13.30%6.35%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%-10.22%6.35%

Correlation

The correlation between FESD.DE and VGEM.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between FESD.DE and VGEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с FESD.DE:
FESD.DE с XUEB.DEFESD.DE с FEUR.DEFESD.DE с ASRD.DEFESD.DE с FSCM.DEFESD.DE с FRCK.DEFESD.DE с FEUQ.DEFESD.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

FESD.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESD.DE
Ранг доходности на риск FESD.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESD.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESD.DEVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.13

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.65

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.16

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

5.71

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESD.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESD.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGEM.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESD.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESD.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.29

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FESD.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка FESD.DE за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESD.DE и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESD.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-19.64%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-3.10%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-11.98%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-12.46%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.18%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-6.63%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.17%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FESD.DE и VGEM.DE

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что FESD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESD.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.18%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

3.96%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

5.93%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

7.89%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

8.77%

-0.07%

Сравнение комиссий FESD.DE и VGEM.DE

FESD.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESD.DE и VGEM.DE

Дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VGEM.DE в 5.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		6.69%5.90%5.86%5.43%4.80%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%

Часто задаваемые вопросы

FESD.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FESD.DE.

FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FESD.DE and 0.25% for VGEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESD.DE и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор