PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESD.DE с IS02.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESD.DE с IS02.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) and IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond while IS02.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, FESD.DE returned 1.89%/yr vs 2.88%/yr for IS02.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FESD.DE и IS02.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESD.DE показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у IS02.DE с доходностью 2.97%.

FESD.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.88%
1 год
9.44%
3 года*
5.13%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

IS02.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.76%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESD.DE и IS02.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		3.41%0.21%8.73%4.67%-13.30%6.35%
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		2.97%1.10%11.83%6.71%-13.12%7.31%

Correlation

The correlation between FESD.DE and IS02.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between FESD.DE and IS02.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FESD.DE:
FESD.DE с XUEB.DEFESD.DE с FEUR.DEFESD.DE с ASRD.DEFESD.DE с FSCM.DEFESD.DE с FRCK.DEFESD.DE с ASRC.DEFESD.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с IS02.DE:
IS02.DE с SPYIS02.DE с SYBM.DEIS02.DE с VGEM.DEIS02.DE с EM1C.DEIS02.DE с XUEM.DEIS02.DE с XUEE.DEIS02.DE с CEB0.DE

Доходность на риск

FESD.DE vs. IS02.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESD.DE
Ранг доходности на риск FESD.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESD.DE c IS02.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESD.DEIS02.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.57

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.31

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.11

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

8.98

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESD.DE vs. IS02.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESD.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS02.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESD.DE и IS02.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESD.DEIS02.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.27

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FESD.DE и IS02.DE

Максимальная просадка FESD.DE за все время составила -16.01%, примерно равная максимальной просадке IS02.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESD.DE и IS02.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESD.DEIS02.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-16.21%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-3.00%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-12.85%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-16.21%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-5.92%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.04%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FESD.DE и IS02.DE

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FESD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS02.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESD.DEIS02.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.19%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

3.97%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

5.94%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

8.53%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

8.34%

+0.36%

Сравнение комиссий FESD.DE и IS02.DE

И FESD.DE, и IS02.DE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESD.DE и IS02.DE

Дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		6.69%5.90%5.86%5.43%4.80%2.01%
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESD.DE and IS02.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FESD.DE and IS02.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.

FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond, while IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESD.DE и IS02.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор