PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEQTX с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEQTXMSCI
Дох-ть с нач. г.14.58%1.89%
Дох-ть за 1 год28.24%22.48%
Дох-ть за 3 года9.03%-3.58%
Дох-ть за 5 лет10.85%19.53%
Дох-ть за 10 лет8.82%29.95%
Коэф-т Шарпа2.770.82
Коэф-т Сортино4.011.25
Коэф-т Омега1.511.18
Коэф-т Кальмара3.680.70
Коэф-т Мартина16.352.06
Индекс Язвы1.76%10.94%
Дневная вол-ть10.37%27.59%
Макс. просадка-60.57%-69.06%
Текущая просадка-2.86%-12.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FEQTX и MSCI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и MSCI

С начала года, FEQTX показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 8.82% против 29.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
9.89%
22.88%
FEQTX
MSCI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEQTX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEQTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 16.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.35
MSCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.06

Сравнение коэффициента Шарпа FEQTX и MSCI

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77
0.82
FEQTX
MSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и MSCI

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности MSCI в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
4.79%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%10.14%6.12%2.74%2.53%1.89%
MSCI
MSCI Inc.
1.08%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и MSCI

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.86%
-12.88%
FEQTX
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и MSCI

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.73%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.73%
5.19%
FEQTX
MSCI