PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEQTX с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.85%
20.23%
FEQTX
MSCI

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 4.17% против 29.97% соответственно.


FEQTX

С начала года

19.64%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

12.90%

1 год

23.65%

5 лет (среднегодовая)

6.19%

10 лет (среднегодовая)

4.17%

MSCI

С начала года

6.01%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

20.89%

1 год

13.49%

5 лет (среднегодовая)

19.26%

10 лет (среднегодовая)

29.97%

Основные характеристики


FEQTXMSCI
Коэф-т Шарпа2.270.49
Коэф-т Сортино3.220.84
Коэф-т Омега1.411.12
Коэф-т Кальмара2.540.42
Коэф-т Мартина12.411.23
Индекс Язвы1.91%10.98%
Дневная вол-ть10.43%27.63%
Макс. просадка-60.57%-69.06%
Текущая просадка0.00%-9.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

Корреляция между FEQTX и MSCI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEQTX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.270.49
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.220.84
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.12
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.540.42
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 12.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.411.23
FEQTX
MSCI

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
0.49
FEQTX
MSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и MSCI

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности MSCI в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
2.35%2.59%2.34%2.20%2.38%2.58%2.95%2.30%1.92%2.74%2.53%1.89%
MSCI
MSCI Inc.
1.08%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и MSCI

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-9.36%
FEQTX
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и MSCI

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 3.23%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
7.12%
FEQTX
MSCI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab