Сравнение FEQT.NEO с ZGRO.TO
FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both exchange-traded funds - FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while ZGRO.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, FEQT.NEO returned 24.39%/yr vs 22.99%/yr for ZGRO.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности FEQT.NEO и ZGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQT.NEO показывает доходность 11.50%, а ZGRO.TO немного ниже – 10.99%.
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZGRO.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и ZGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 11.50% | 19.42% | 29.43% | 17.95% | -3.63% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 10.99% | 18.65% | 25.70% | 20.36% | -2.84% |
Correlation
The correlation between FEQT.NEO and ZGRO.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between FEQT.NEO and ZGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQT.NEO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск
FEQT.NEO
ZGRO.TO
Сравнение FEQT.NEO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEQT.NEO | ZGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.75 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 14.66 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEQT.NEO и ZGRO.TO
Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и ZGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQT.NEO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -24.67% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -6.87% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.24% | -11.60% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.37% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.49% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.76% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQT.NEO и ZGRO.TO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO) имеют волатильность 5.14% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQT.NEO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.05% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.90% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 11.81% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 11.18% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 13.19% | -0.59% |
Сравнение комиссий FEQT.NEO и ZGRO.TO
FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQT.NEO и ZGRO.TO
Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ZGRO.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.81% | 0.91% | 0.91% | 1.33% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 2.24% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
FEQT.NEO and ZGRO.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
FEQT.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while ZGRO.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.18% for ZGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и ZGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор