PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с RGBM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQT.NEO с RGBM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and RGBM.TO (Return Stacked Global Balanced & Macro ETF) are both exchange-traded funds - FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while RGBM.TO is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, FEQT.NEO returned 26.09% vs 28.02% for RGBM.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.85%/yr for RGBM.TO.

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и RGBM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Return Stacked Global Balanced & Macro ETF (RGBM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у RGBM.TO с доходностью 17.47%.

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.83%
1 год
26.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RGBM.TO

1 день
0.70%
1 месяц
3.60%
С начала года
17.47%
6 месяцев
14.94%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и RGBM.TO

2026 (YTD)2025
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%14.47%
RGBM.TO
Return Stacked Global Balanced & Macro ETF		17.47%-2.08%

Correlation

The correlation between FEQT.NEO and RGBM.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Return Stacked Global Balanced & Macro ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO
Часто сравнивают с RGBM.TO:
RGBM.TO с VOORGBM.TO с VT

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. RGBM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RGBM.TO
Ранг доходности на риск RGBM.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGBM.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGBM.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGBM.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGBM.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGBM.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c RGBM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Return Stacked Global Balanced & Macro ETF (RGBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEORGBM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.63

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.75

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.58

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

11.83

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. RGBM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGBM.TO равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и RGBM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEORGBM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.87

+0.92

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и RGBM.TO

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки RGBM.TO в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и RGBM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQT.NEORGBM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-15.89%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.19%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-4.88%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.39%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и RGBM.TO

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Return Stacked Global Balanced & Macro ETF (RGBM.TO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQT.NEORGBM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.63%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

6.95%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

10.76%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

12.89%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

12.89%

-0.45%

Сравнение комиссий FEQT.NEO и RGBM.TO

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RGBM.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и RGBM.TO

Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как RGBM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%
RGBM.TO
Return Stacked Global Balanced & Macro ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEQT.NEO and RGBM.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEQT.NEO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEQT.NEO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for RGBM.TO.

FEQT.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while RGBM.TO is Multistrategy. They also come from different issuers: Fidelity and Return Stacked. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.85% for RGBM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и RGBM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор