PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEQIX с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с HDV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQIX или HDV.

Корреляция

Корреляция между FEQIX и HDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQIX:

0.61

HDV:

0.63

Коэф-т Сортино

FEQIX:

1.06

HDV:

0.97

Коэф-т Омега

FEQIX:

1.15

HDV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FEQIX:

0.79

HDV:

0.87

Коэф-т Мартина

FEQIX:

3.12

HDV:

2.70

Индекс Язвы

FEQIX:

3.31%

HDV:

3.37%

Дневная вол-ть

FEQIX:

15.05%

HDV:

13.60%

Макс. просадка

FEQIX:

-62.07%

HDV:

-37.04%

Текущая просадка

FEQIX:

-1.75%

HDV:

-3.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQIX показывает доходность 4.55%, а HDV немного ниже – 4.52%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 8.78% против 8.11% соответственно.

FEQIX

С начала года

4.55%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

1.31%

1 год

9.17%

5 лет

15.31%

10 лет

8.78%

HDV

С начала года

4.52%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

0.65%

1 год

8.45%

5 лет

12.22%

10 лет

8.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEQIX и HDV

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQIX и HDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг риск-скорректированной доходности HDV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQIX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и HDV

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности HDV в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		1.67%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.50%3.66%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и HDV

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и HDV

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 4.48% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...