PortfoliosLab logo
Сравнение FEQIX с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEQIX и HDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
240.64%
268.31%
FEQIX
HDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQIX:

0.60

HDV:

0.64

Коэф-т Сортино

FEQIX:

0.92

HDV:

0.93

Коэф-т Омега

FEQIX:

1.13

HDV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FEQIX:

0.67

HDV:

0.82

Коэф-т Мартина

FEQIX:

2.81

HDV:

2.77

Индекс Язвы

FEQIX:

3.16%

HDV:

3.11%

Дневная вол-ть

FEQIX:

14.82%

HDV:

13.39%

Макс. просадка

FEQIX:

-62.07%

HDV:

-37.04%

Текущая просадка

FEQIX:

-6.00%

HDV:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции FEQIX превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.84% соответственно.


FEQIX

С начала года

0.03%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-3.04%

1 год

7.84%

5 лет

14.08%

10 лет

8.44%

HDV

С начала года

2.14%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-2.39%

1 год

7.55%

5 лет

11.55%

10 лет

7.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQIX и HDV

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEQIX: 0.57%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQIX и HDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг риск-скорректированной доходности HDV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQIX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEQIX: 0.60
HDV: 0.64
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEQIX: 0.92
HDV: 0.93
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEQIX: 1.13
HDV: 1.13
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEQIX: 0.67
HDV: 0.82
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEQIX: 2.81
HDV: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.64
FEQIX
HDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и HDV

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности HDV в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
5.21%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.80%4.28%7.35%8.14%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.58%3.66%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и HDV

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-5.96%
FEQIX
HDV

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и HDV

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
9.08%
FEQIX
HDV