Сравнение FEQIX с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQIX или HDV.
Доходность
Сравнение доходности FEQIX и HDV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQIX показывает доходность 18.74%, а HDV немного выше – 18.89%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 5.42% против 8.16% соответственно.
FEQIX
18.74%
-1.51%
7.73%
22.69%
7.14%
5.42%
HDV
18.89%
-1.08%
8.19%
24.95%
8.43%
8.16%
Основные характеристики
| FEQIX | HDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | 16.50 | 19.31 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 9.90% | 9.70% |
| Макс. просадка | -62.07% | -37.04% |
| Текущая просадка | -1.51% | -1.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQIX и HDV
FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между FEQIX и HDV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEQIX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQIX и HDV
Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности HDV в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.56% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.36% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FEQIX и HDV
Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEQIX и HDV
Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.