Сравнение FEQIX с HACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).
FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQIX или HACAX.
Доходность
Сравнение доходности FEQIX и HACAX
Доходность по периодам
С начала года, FEQIX показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью 27.88%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 5.42% против 7.08% соответственно.
FEQIX
18.74%
-1.51%
7.73%
22.69%
7.14%
5.42%
HACAX
27.88%
1.76%
11.17%
34.06%
9.43%
7.08%
Основные характеристики
| FEQIX | HACAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 16.50 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 3.87% |
| Дневная вол-ть | 9.90% | 18.63% |
| Макс. просадка | -62.07% | -68.72% |
| Текущая просадка | -1.51% | -4.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQIX и HACAX
FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.
Корреляция
Корреляция между FEQIX и HACAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEQIX c HACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQIX и HACAX
Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как HACAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.56% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.24% | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок FEQIX и HACAX
Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEQIX и HACAX
Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 3.03%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.