PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEQIX с DUHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQIX с DUHP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).

FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQIX или DUHP.

Корреляция

Корреляция между FEQIX и DUHP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FEQIX и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
35.00%
FEQIX
DUHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEQIX:

0.28

DUHP:

0.46

Коэф-т Сортино

FEQIX:

0.49

DUHP:

0.76

Коэф-т Омега

FEQIX:

1.07

DUHP:

1.11

Коэф-т Кальмара

FEQIX:

0.26

DUHP:

0.45

Коэф-т Мартина

FEQIX:

0.88

DUHP:

1.86

Индекс Язвы

FEQIX:

4.74%

DUHP:

4.34%

Дневная вол-ть

FEQIX:

14.99%

DUHP:

17.67%

Макс. просадка

FEQIX:

-62.07%

DUHP:

-20.05%

Текущая просадка

FEQIX:

-9.25%

DUHP:

-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, FEQIX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью -4.27%.

FEQIX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-5.80%

1 год

4.02%

5 лет

9.40%

10 лет

4.37%

DUHP

С начала года

-4.27%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-5.14%

1 год

7.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEQIX и DUHP

FEQIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEQIX: 0.57%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF
График комиссии DUHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUHP: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEQIX и DUHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг риск-скорректированной доходности DUHP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUHP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEQIX c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEQIX: 0.28
DUHP: 0.46
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEQIX: 0.49
DUHP: 0.76
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEQIX: 1.07
DUHP: 1.11
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEQIX: 0.26
DUHP: 0.45
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEQIX: 0.88
DUHP: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа FEQIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа DUHP равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQIX и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.46
FEQIX
DUHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQIX и DUHP

Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности DUHP в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		1.75%1.73%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.20%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQIX и DUHP

Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и DUHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.25%
-9.72%
FEQIX
DUHP

Волатильность

Сравнение волатильности FEQIX и DUHP

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 11.03%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
13.01%
FEQIX
DUHP