Сравнение FEQD.L с LCPE.L
FEQD.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) are both Europe Equities funds - FEQD.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEQD.L returned 7.92%/yr vs 9.64%/yr for LCPE.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FEQD.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for LCPE.L.
Доходность
Сравнение доходности FEQD.L и LCPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEQD.L торгуется в GBP, в то время как LCPE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEQD.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у LCPE.L с доходностью 14.20%.
FEQD.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
LCPE.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам FEQD.L и LCPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQD.L Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 7.24% | 23.82% | 1.33% | 15.49% | -11.08% | 17.26% | 2.85% | 21.96% | -7.38% | -0.52% |
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 14.20% | 18.88% | -2.83% | 10.70% | 0.29% | 16.28% | 8.38% | 12.94% | -2.26% | -1.59% |
Correlation
The correlation between FEQD.L and LCPE.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г. | 0.37 |
Over the past year, FEQD.L and LCPE.L have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов FEQD.L и LCPE.L
Секторы
FEQD.L
LCPE.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
Технологии
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
FEQD.L
LCPE.L
-
Промышленность
FEQD.L
LCPE.L
Здравоохранение
FEQD.L
LCPE.L
Технологии
FEQD.L
LCPE.L
Потребительский циклический сектор
FEQD.L
LCPE.L
Потребительский защитный сектор
FEQD.L
LCPE.L
Энергетика
FEQD.L
LCPE.L
Сырьевые материалы
FEQD.L
LCPE.L
Коммунальные услуги
FEQD.L
LCPE.L
-
Коммуникационные услуги
FEQD.L
LCPE.L
Недвижимость
FEQD.L
LCPE.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQD.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск
FEQD.L
LCPE.L
Сравнение FEQD.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQD.L | LCPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.13 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 13.66 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQD.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.44 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.04 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.98 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FEQD.L и LCPE.L
Максимальная просадка FEQD.L за все время составила -26.58%, примерно равная максимальной просадке LCPE.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQD.L и LCPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQD.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -27.05% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -6.66% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | -12.39% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -12.39% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.71% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.52% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.02% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQD.L и LCPE.L
Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) составляет 3.32%, в то время как у Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQD.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.81% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 8.48% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 11.29% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.74% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 20.60% | -5.61% |
Сравнение комиссий FEQD.L и LCPE.L
FEQD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LCPE.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQD.L и LCPE.L
Ни FEQD.L, ни LCPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEQD.L and LCPE.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEQD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEQD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.
FEQD.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and Natixis. Their fees differ too: 0.30% for FEQD.L and 0.65% for LCPE.L.
Подберите оптимальное распределение для FEQD.L и LCPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор