Сравнение FEQD.L с JRDZ.L
FEQD.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - FEQD.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, FEQD.L returned 19.46% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FEQD.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности FEQD.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEQD.L торгуется в GBP, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEQD.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
FEQD.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEQD.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEQD.L Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 7.24% | 23.82% | -1.36% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between FEQD.L and JRDZ.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQD.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
FEQD.L
JRDZ.L
Сравнение FEQD.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQD.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.16 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 32.94 | -30.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 83.74 | -77.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQD.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 6.59 | -5.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 7.14 | -6.63 |
Просадки
Сравнение просадок FEQD.L и JRDZ.L
Максимальная просадка FEQD.L за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQD.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQD.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -4.00% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -4.00% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.05% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -1.05% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQD.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) составляет 3.32%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что FEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQD.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.56% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 20.18% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 23.37% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 23.37% | -8.38% |
Сравнение комиссий FEQD.L и JRDZ.L
FEQD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQD.L и JRDZ.L
FEQD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEQD.L Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FEQD.L and JRDZ.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FEQD.L.
FEQD.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for FEQD.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для FEQD.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор