PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPX.DE с LGQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPX.DE с LGQK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPX.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) and LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) are both Asia Pacific Equities funds - FEPX.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity while LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEPX.DE returned 5.35%/yr vs 5.53%/yr for LGQK.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FEPX.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for LGQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEPX.DE и LGQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPX.DE показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у LGQK.DE с доходностью 9.03%.

FEPX.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.60%
С начала года
7.13%
6 месяцев
8.65%
1 год
11.73%
3 года*
9.15%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—

LGQK.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.97%
1 год
13.31%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPX.DE и LGQK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		7.13%6.54%11.04%2.40%-1.28%13.71%
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist		9.03%6.49%12.16%1.67%-1.07%12.21%

Correlation

The correlation between FEPX.DE and LGQK.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.95

The correlation between FEPX.DE and LGQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FEPX.DE:
FEPX.DE с XDTEFEPX.DE с FEUR.DEFEPX.DE с FUSA.DEFEPX.DE с FGLR.DEFEPX.DE с FEUQ.DEFEPX.DE с FESD.DEFEPX.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с LGQK.DE:
LGQK.DE с DX2S.DELGQK.DE с OP6E.DELGQK.DE с VOOLGQK.DE с V3PL.DELGQK.DE с FLXI.DELGQK.DE с V3PA.DELGQK.DE с FVSJ.DE

Доходность на риск

FEPX.DE vs. LGQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPX.DE
Ранг доходности на риск FEPX.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPX.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPX.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPX.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPX.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LGQK.DE
Ранг доходности на риск LGQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQK.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQK.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQK.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQK.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPX.DE c LGQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPX.DELGQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.14

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.74

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.21

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

6.30

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPX.DE vs. LGQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPX.DE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGQK.DE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPX.DE и LGQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPX.DELGQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FEPX.DE и LGQK.DE

Максимальная просадка FEPX.DE за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки LGQK.DE в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPX.DE и LGQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPX.DELGQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-36.96%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.26%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-20.04%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-20.04%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.16%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.18%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.20%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPX.DE и LGQK.DE

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) имеют волатильность 3.11% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPX.DELGQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.20%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.32%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.16%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.67%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

25.08%

-9.95%

Сравнение комиссий FEPX.DE и LGQK.DE

FEPX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGQK.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPX.DE и LGQK.DE

FEPX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist		2.64%2.88%5.33%3.78%4.41%3.15%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FEPX.DE and LGQK.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for FEPX.DE.

FEPX.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity, while LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FEPX.DE and 0.12% for LGQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPX.DE и LGQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор