PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPX.DE с EUNJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPX.DE с EUNJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPX.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) and EUNJ.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds - FEPX.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity while EUNJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEPX.DE returned 5.35%/yr vs 5.36%/yr for EUNJ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FEPX.DE charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for EUNJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEPX.DE и EUNJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPX.DE показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у EUNJ.DE с доходностью 8.50%.

FEPX.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.60%
С начала года
7.13%
6 месяцев
8.65%
1 год
11.73%
3 года*
9.15%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—

EUNJ.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.74%
1 год
12.72%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.36%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPX.DE и EUNJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		7.13%6.54%11.04%2.40%-1.28%13.71%
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		8.50%6.56%11.50%1.85%-1.18%12.32%

Correlation

The correlation between FEPX.DE and EUNJ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.95

The correlation between FEPX.DE and EUNJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с FEPX.DE:
FEPX.DE с XDTEFEPX.DE с FEUR.DEFEPX.DE с FUSA.DEFEPX.DE с FGLR.DEFEPX.DE с FEUQ.DEFEPX.DE с FESD.DEFEPX.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с EUNJ.DE:
EUNJ.DE с CEBL.DEEUNJ.DE с SPYA.DEEUNJ.DE с FLXI.DEEUNJ.DE с XCS4.DEEUNJ.DE с ETLK.DEEUNJ.DE с USUP.DEEUNJ.DE с LYMD.DE

Доходность на риск

FEPX.DE vs. EUNJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPX.DE
Ранг доходности на риск FEPX.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPX.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPX.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPX.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPX.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EUNJ.DE
Ранг доходности на риск EUNJ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNJ.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPX.DE c EUNJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPX.DEEUNJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.14

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.73

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.14

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

6.18

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPX.DE vs. EUNJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPX.DE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNJ.DE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPX.DE и EUNJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPX.DEEUNJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FEPX.DE и EUNJ.DE

Максимальная просадка FEPX.DE за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки EUNJ.DE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPX.DE и EUNJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPX.DEEUNJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-36.95%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.13%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-20.39%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-20.39%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.02%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.94%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.13%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPX.DE и EUNJ.DE

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) имеют волатильность 3.11% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPX.DEEUNJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.04%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.80%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.57%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.61%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

16.54%

-1.41%

Сравнение комиссий FEPX.DE и EUNJ.DE

FEPX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUNJ.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPX.DE и EUNJ.DE

FEPX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNJ.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		2.46%2.95%3.35%3.56%3.92%2.79%2.64%3.52%3.78%3.41%3.31%3.34%
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FEPX.DE and EUNJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FEPX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEPX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for EUNJ.DE.

FEPX.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity, while EUNJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FEPX.DE and 0.60% for EUNJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPX.DE и EUNJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор