Сравнение FEPI с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
FEPI и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FEPI и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEPI и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | -5.90% | 18.33% | 15.69% | 11.70% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность -5.90%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
FEPI
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPI и SVOL
FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
FEPI vs. SVOL — Ранг доходности на риск
FEPI
SVOL
Сравнение FEPI c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEPI | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.08 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.43 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.16 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 0.53 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEPI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.08 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.28 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между FEPI и SVOL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и SVOL
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.20%, что больше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 28.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок FEPI и SVOL
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEPI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -33.50% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -24.73% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -10.01% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -4.74% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 7.49% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и SVOL
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEPI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.20% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 13.82% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 38.84% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 22.27% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 22.27% | -2.87% |