PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEPI с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPI с SVOL

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

FEPI и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPI или SVOL.

Корреляция

Корреляция между FEPI и SVOL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FEPI и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.27%
2.31%
FEPI
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPI:

0.95

SVOL:

0.72

Коэф-т Сортино

FEPI:

1.30

SVOL:

1.04

Коэф-т Омега

FEPI:

1.18

SVOL:

1.18

Коэф-т Кальмара

FEPI:

1.11

SVOL:

0.95

Коэф-т Мартина

FEPI:

3.86

SVOL:

5.11

Индекс Язвы

FEPI:

4.07%

SVOL:

2.03%

Дневная вол-ть

FEPI:

16.59%

SVOL:

14.33%

Макс. просадка

FEPI:

-14.17%

SVOL:

-15.62%

Текущая просадка

FEPI:

-2.36%

SVOL:

-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 3.37%.

FEPI

С начала года

1.43%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

5.27%

1 год

14.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

3.37%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

2.30%

1 год

9.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEPI и SVOL

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPI и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPI c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.950.72
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.301.04
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.181.18
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.110.95
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.865.11
FEPI
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19
0.95
0.72
FEPI
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и SVOL

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.79%, что больше доходности SVOL в 16.24%

TTM2024202320222021
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.79%27.17%4.21%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.24%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и SVOL

Максимальная просадка FEPI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.36%
-0.69%
FEPI
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и SVOL

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 5.88%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.88%
8.09%
FEPI
SVOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab