PortfoliosLab logo
Сравнение FEPI с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEPI и SVOL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FEPI и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.34%
-7.09%
FEPI
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPI:

0.13

SVOL:

-0.40

Коэф-т Сортино

FEPI:

0.34

SVOL:

-0.39

Коэф-т Омега

FEPI:

1.05

SVOL:

0.93

Коэф-т Кальмара

FEPI:

0.13

SVOL:

-0.39

Коэф-т Мартина

FEPI:

0.43

SVOL:

-1.76

Индекс Язвы

FEPI:

7.12%

SVOL:

7.44%

Дневная вол-ть

FEPI:

23.48%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

FEPI:

-23.56%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

FEPI:

-14.07%

SVOL:

-21.41%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.38%.


FEPI

С начала года

-10.74%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-8.89%

1 год

0.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-17.38%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-13.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEPI и SVOL

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPI: 0.65%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPI и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPI c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEPI: 0.13
SVOL: -0.40
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEPI: 0.34
SVOL: -0.39
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FEPI: 1.05
SVOL: 0.93
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEPI: 0.13
SVOL: -0.39
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEPI: 0.43
SVOL: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.40
FEPI
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и SVOL

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 31.01%, что больше доходности SVOL в 20.59%


TTM2024202320222021
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
31.01%27.17%4.21%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.59%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и SVOL

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-21.41%
FEPI
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и SVOL

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 15.27%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
27.51%
FEPI
SVOL