PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 33.15% vs 10.62% for SVOL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и SVOL

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%15.69%11.70%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%5.33%

Correlation

The correlation between FEPI and SVOL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.66

The correlation between FEPI and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и SVOL

Секторы
FEPI
SVOL

Технологии

62.1%
31.9%

Коммуникационные услуги

24.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

13.0%
9.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FEPI
62.1%
SVOL
31.9%

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
SVOL
9.4%

Сырьевые материалы

FEPI

-

SVOL
2.5%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

SVOL
5.1%

Энергетика

FEPI

-

SVOL
4.8%

Финансовые услуги

FEPI

-

SVOL
11.4%

Здравоохранение

FEPI

-

SVOL
11.0%

Промышленность

FEPI

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

FEPI

-

SVOL
2.8%

Коммунальные услуги

FEPI

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

FEPI vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPISVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.51

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.85

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.82

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

1.94

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPISVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.51

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.35

+0.81

Просадки

Сравнение просадок FEPI и SVOL

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPISVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-33.50%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-13.01%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-2.98%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.77%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

5.49%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и SVOL

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPISVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.41%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

9.57%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

20.90%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

21.99%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

21.92%

-2.90%

Сравнение комиссий FEPI и SVOL

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и SVOL

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%, что больше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and SVOL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (3.31%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs SVOL's -33.50%.

On 1-year performance, FEPI leads with 33.15% vs 10.62% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 33.15% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 22.10% for SVOL.

FEPI is categorized as Technology Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: REX and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.50% for SVOL.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор