PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEPI с BALI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEPI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.96%
10.56%
FEPI
BALI

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 22.94%.


FEPI

С начала года

15.75%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

6.17%

1 год

22.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BALI

С начала года

22.94%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

10.72%

1 год

28.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FEPIBALI
Коэф-т Шарпа1.462.82
Коэф-т Сортино1.903.76
Коэф-т Омега1.271.53
Коэф-т Кальмара1.623.70
Коэф-т Мартина5.8516.96
Индекс Язвы3.92%1.69%
Дневная вол-ть15.81%10.16%
Макс. просадка-14.17%-7.74%
Текущая просадка-2.43%-1.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEPI и BALI

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.


FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FEPI и BALI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEPI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.462.82
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.903.76
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.53
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.623.70
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.8516.96
FEPI
BALI

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17
1.46
2.82
FEPI
BALI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и BALI

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.32%, что больше доходности BALI в 6.78%


TTM2023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
26.32%4.21%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.78%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и BALI

Максимальная просадка FEPI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки BALI в -7.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и BALI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
-1.72%
FEPI
BALI

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и BALI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
3.81%
FEPI
BALI