PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEPI с BALI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEPIBALI
Дох-ть с нач. г.18.54%24.73%
Дох-ть за 1 год29.39%33.55%
Коэф-т Шарпа1.903.30
Коэф-т Сортино2.404.40
Коэф-т Омега1.361.63
Коэф-т Кальмара2.104.34
Коэф-т Мартина7.6120.01
Индекс Язвы3.91%1.68%
Дневная вол-ть15.70%10.17%
Макс. просадка-14.17%-7.74%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FEPI и BALI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и BALI

С начала года, FEPI показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 24.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.23%
14.16%
FEPI
BALI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEPI и BALI

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.


FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEPI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.61
BALI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 20.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.01

Сравнение коэффициента Шарпа FEPI и BALI

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
1.90
3.30
FEPI
BALI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и BALI

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности BALI в 6.69%


TTM2023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
25.70%4.21%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.69%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и BALI

Максимальная просадка FEPI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки BALI в -7.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и BALI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FEPI
BALI

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и BALI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.54%
FEPI
BALI