PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с BALI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 33.15% vs 26.38% for BALI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.22%.

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и BALI

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%15.69%11.70%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%7.58%

Correlation

The correlation between FEPI and BALI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.80

The correlation between FEPI and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и BALI

Секторы
FEPI
BALI

Технологии

62.1%
35.0%

Коммуникационные услуги

24.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

9.0%

Здравоохранение

-

9.4%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

FEPI
62.1%
BALI
35.0%

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
BALI
10.6%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
BALI
10.2%

Сырьевые материалы

FEPI

-

BALI
1.4%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

BALI
6.1%

Энергетика

FEPI

-

BALI
4.3%

Финансовые услуги

FEPI

-

BALI
9.0%

Здравоохранение

FEPI

-

BALI
9.4%

Промышленность

FEPI

-

BALI
8.0%

Недвижимость

FEPI

-

BALI
0.9%

Коммунальные услуги

FEPI

-

BALI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с QDPL

Доходность на риск

FEPI vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.67

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.72

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.95

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

19.71

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.72

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FEPI и BALI

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-16.65%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-6.71%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.41%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.63%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

1.34%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и BALI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.95%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

7.47%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

9.91%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

12.93%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

12.93%

+6.09%

Сравнение комиссий FEPI и BALI

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и BALI

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%, что больше доходности BALI в 7.66%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and BALI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (3.31%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, FEPI leads with 33.15% vs 26.38% for BALI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 33.15% return vs 26.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 7.66% for BALI.

FEPI is categorized as Technology Equities, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and BlackRock. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор