PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEPI с BALI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPI с BALI

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

FEPI и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPI или BALI.

Корреляция

Корреляция между FEPI и BALI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FEPI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.91%
26.69%
FEPI
BALI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPI:

0.26

BALI:

0.69

Коэф-т Сортино

FEPI:

0.51

BALI:

1.03

Коэф-т Омега

FEPI:

1.07

BALI:

1.16

Коэф-т Кальмара

FEPI:

0.26

BALI:

0.69

Коэф-т Мартина

FEPI:

0.84

BALI:

2.69

Индекс Язвы

FEPI:

7.39%

BALI:

4.28%

Дневная вол-ть

FEPI:

23.46%

BALI:

16.66%

Макс. просадка

FEPI:

-23.56%

BALI:

-16.65%

Текущая просадка

FEPI:

-10.68%

BALI:

-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -3.80%.

FEPI

С начала года

-7.21%

1 месяц

15.61%

6 месяцев

-5.22%

1 год

3.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BALI

С начала года

-3.80%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-1.41%

1 год

9.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEPI и BALI

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPI: 0.65%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BALI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPI и BALI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг риск-скорректированной доходности BALI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEPI: 0.26
BALI: 0.69
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEPI: 0.51
BALI: 1.03
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FEPI: 1.07
BALI: 1.16
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEPI: 0.26
BALI: 0.69
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEPI: 0.84
BALI: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.26
0.69
FEPI
BALI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и BALI

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 29.83%, что больше доходности BALI в 8.86%

TTM20242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		29.83%27.17%4.21%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		8.86%7.13%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и BALI

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и BALI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.68%
-7.32%
FEPI
BALI

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и BALI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.76%
11.45%
FEPI
BALI