Сравнение FEMZX с IMCDX
FEMZX (Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FEMZX charges 0.88%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности FEMZX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMZX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMZX Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund | 1.89% | 26.14% | -3.41% | 12.35% | -10.28% | -5.45% | -7.20% | 5.28% | -3.00% | 6.69% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 8.61% |
Correlation
The correlation between FEMZX and IMCDX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2017 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMZX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
FEMZX
IMCDX
Сравнение FEMZX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund (FEMZX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMZX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMZX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FEMZX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMZX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMZX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMZX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.40% | — | — |
Сравнение комиссий FEMZX и IMCDX
FEMZX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMZX и IMCDX
Дивидендная доходность FEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMZX Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund | 9.70% | 7.26% | 8.50% | 6.12% | 6.40% | 9.12% | 7.77% | 9.83% | 9.11% | 3.60% | 0.00% | 0.00% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
FEMZX and IMCDX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEMZX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор