Сравнение FEMU.L с SEDY.L
FEMU.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and SEDY.L (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FEMU.L tracks the Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index while SEDY.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEMU.L returned 7.83%/yr vs 6.35%/yr for SEDY.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMU.L charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for SEDY.L.
Доходность
Сравнение доходности FEMU.L и SEDY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEMU.L торгуется в USD, в то время как SEDY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEDY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEMU.L показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у SEDY.L с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции FEMU.L превзошли акции SEDY.L по среднегодовой доходности: 7.83% против 6.35% соответственно.
FEMU.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.83%
SEDY.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение доходности по годам FEMU.L и SEDY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 12.60% | 27.57% | 3.49% | 10.14% | -13.81% | 7.06% | -0.52% | 18.78% | -14.90% | 38.13% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 8.55% | 27.66% | 6.90% | 18.97% | -30.91% | 11.63% | -2.97% | 14.87% | -5.42% | 25.64% |
Correlation
The correlation between FEMU.L and SEDY.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.76 |
The correlation between FEMU.L and SEDY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMU.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск
FEMU.L
SEDY.L
Сравнение FEMU.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMU.L | SEDY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.44 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 6.74 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMU.L и SEDY.L
Максимальная просадка FEMU.L за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки SEDY.L в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMU.L и SEDY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMU.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -55.31% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -8.58% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -13.31% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -40.64% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -40.64% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.72% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -24.25% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.11% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMU.L и SEDY.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMU.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 3.56% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 11.41% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 13.69% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.06% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 17.31% | +3.22% |
Сравнение комиссий FEMU.L и SEDY.L
FEMU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SEDY.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMU.L и SEDY.L
FEMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.15% | 5.72% | 7.74% | 7.99% | 9.32% | 6.42% | 5.11% | 5.84% | 5.54% | 4.07% | 4.25% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
FEMU.L and SEDY.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEDY.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEDY.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FEMU.L.
FEMU.L tracks Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index, while SEDY.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEMU.L and 0.65% for SEDY.L.
Подберите оптимальное распределение для FEMU.L и SEDY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор