Сравнение FEMU.L с QCLN.L
FEMU.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FEMU.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index, while QCLN.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEMU.L returned 6.52%/yr vs -3.78%/yr for QCLN.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FEMU.L charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.
Доходность
Сравнение доходности FEMU.L и QCLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEMU.L торгуется в USD, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEMU.L показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 15.15%.
FEMU.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.83%
QCLN.L
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -16.92%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 47.94%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMU.L и QCLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 12.60% | 27.57% | 3.49% | 10.14% | -13.81% | 7.06% | -0.52% | 18.78% | -14.90% | 24.84% |
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 15.15% | 29.15% | -19.30% | -8.05% | -31.46% | 6,459.74% | 22.43% | 25.32% | -15.73% | 27.50% |
Correlation
The correlation between FEMU.L and QCLN.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between FEMU.L and QCLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMU.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск
FEMU.L
QCLN.L
Сравнение FEMU.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMU.L | QCLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.94 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 6.76 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMU.L и QCLN.L
Максимальная просадка FEMU.L за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMU.L и QCLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMU.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -72.06% | +26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -24.63% | +16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -57.08% | +39.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -70.19% | +39.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -41.29% | +33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -30.43% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 7.08% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMU.L и QCLN.L
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) составляет 7.95%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что FEMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMU.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 16.85% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 31.21% | -14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 39.30% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 40.31% | -20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 2,354.90% | -2,334.37% |
Сравнение комиссий FEMU.L и QCLN.L
FEMU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMU.L и QCLN.L
Ни FEMU.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEMU.L and QCLN.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FEMU.L.
FEMU.L is categorized as Emerging Markets Equities, while QCLN.L is Energy Equities. FEMU.L tracks Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.80% for FEMU.L and 0.60% for QCLN.L.
Подберите оптимальное распределение для FEMU.L и QCLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор