Сравнение FEMU.L с IDTW.L
FEMU.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FEMU.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, FEMU.L returned 7.83%/yr vs 19.92%/yr for IDTW.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMU.L charges 0.80%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности FEMU.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMU.L показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%. За последние 10 лет акции FEMU.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 7.83% против 19.92% соответственно.
FEMU.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.83%
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение доходности по годам FEMU.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 12.60% | 27.57% | 3.49% | 10.14% | -13.81% | 7.06% | -0.52% | 18.78% | -14.90% | 38.13% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.12% | 28.06% |
Correlation
The correlation between FEMU.L and IDTW.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.66 |
The correlation between FEMU.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMU.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
FEMU.L
IDTW.L
Сравнение FEMU.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMU.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 5.05 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 16.48 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMU.L и IDTW.L
Максимальная просадка FEMU.L за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMU.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMU.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -60.07% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -14.46% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -28.24% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -40.98% | +9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -40.98% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -14.46% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -12.59% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.44% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMU.L и IDTW.L
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) составляет 7.95%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что FEMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMU.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 12.06% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 24.76% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 28.27% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.97% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 22.41% | -1.88% |
Сравнение комиссий FEMU.L и IDTW.L
FEMU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMU.L и IDTW.L
FEMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
FEMU.L and IDTW.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTW.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTW.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for FEMU.L.
FEMU.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. FEMU.L tracks Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEMU.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для FEMU.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор