PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMQ.L с FGQD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMQ.L с FGQD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L).

FEMQ.L и FGQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMQ.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2017 г.. FGQD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMQ.L и FGQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMQ.L и FGQD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMQ.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		6.68%20.96%6.49%9.64%-15.02%7.70%9.31%13.76%-9.24%2.50%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.77%11.78%13.21%11.51%-0.25%23.78%6.42%23.83%-2.30%2.25%
Разные валюты инструментов

FEMQ.L торгуется в GBP, в то время как FGQD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGQD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEMQ.L показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у FGQD.L с доходностью 1.77%.

FEMQ.L

1 день
2.99%
1 месяц
-4.56%
С начала года
6.68%
6 месяцев
10.07%
1 год
28.85%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

FGQD.L

1 день
1.53%
1 месяц
-4.09%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.42%
1 год
18.14%
3 года*
12.29%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Fidelity Global Quality Income ETF

Часто сравнивают с FEMQ.L:
FEMQ.L с EMIM.LFEMQ.L с FEMD.LFEMQ.L с EMV.LFEMQ.L с FEM.LFEMQ.L с FSED.LFEMQ.L с FGLS.LFEMQ.L с FSMP.L
Часто сравнивают с FGQD.L:
FGQD.L с GGRP.LFGQD.L с SCHDFGQD.L с IMID.LFGQD.L с GGRG.LFGQD.L с TDIV.ASFGQD.L с XDEB.DEFGQD.L с FUSD.L

Сравнение комиссий FEMQ.L и FGQD.L

FEMQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGQD.L в 0.40%.

FEMQ.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF

Доходность на риск

FEMQ.L vs. FGQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMQ.L
Ранг доходности на риск FEMQ.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMQ.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMQ.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMQ.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMQ.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMQ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FGQD.L
Ранг доходности на риск FGQD.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQD.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMQ.L c FGQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMQ.LFGQD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.38

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.84

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

2.52

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

9.89

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMQ.L vs. FGQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMQ.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FGQD.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMQ.L и FGQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMQ.LFGQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.38

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.88

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.80

-0.47

Корреляция

Корреляция между FEMQ.L и FGQD.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMQ.L и FGQD.L

FEMQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FEMQ.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.81%1.87%2.31%2.78%2.69%2.46%2.60%2.44%2.70%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FEMQ.L и FGQD.L

Максимальная просадка FEMQ.L за все время составила -28.13%, что больше максимальной просадки FGQD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMQ.L и FGQD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMQ.LFGQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.13%

-26.43%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.57%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-16.90%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-4.12%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-2.94%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.77%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMQ.L и FGQD.L

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FEMQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMQ.LFGQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.39%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

7.05%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

13.16%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

12.16%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

14.72%

+2.50%