PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM.L с XMEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEM.L с XMEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEM.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc) and XMEM.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from First Trust and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEM.L returned 10.14%/yr vs 10.73%/yr for XMEM.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEM.L charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for XMEM.L.

Доходность

Сравнение доходности FEM.L и XMEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEM.L показывает доходность 19.38%, что значительно ниже, чем у XMEM.L с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции FEM.L уступали акциям XMEM.L по среднегодовой доходности: 10.14% против 10.73% соответственно.

FEM.L

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.32%
С начала года
19.38%
6 месяцев
19.22%
1 год
41.27%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.14%

XMEM.L

1 день
-1.54%
1 месяц
6.19%
С начала года
25.99%
6 месяцев
27.99%
1 год
53.69%
3 года*
20.58%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEM.L и XMEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		19.38%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%15.10%-11.29%27.59%
XMEM.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C		25.99%24.74%8.98%2.98%-10.70%-2.06%13.72%13.41%-9.64%25.10%

Correlation

The correlation between FEM.L and XMEM.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2013 г.

0.82

The correlation between FEM.L and XMEM.L shifts across timeframes, from 0.71 (5 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEM.L и XMEM.L

Секторы
FEM.L
XMEM.L

Технологии

27.7%
36.9%

Промышленность

20.3%
7.5%

Энергетика

13.1%
4.1%

Сырьевые материалы

7.9%
6.6%

Финансовые услуги

6.4%
19.5%

Коммунальные услуги

6.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.0%

Здравоохранение

2.8%
2.9%

Недвижимость

2.6%
1.0%

Технологии

FEM.L
27.7%
XMEM.L
36.9%

Промышленность

FEM.L
20.3%
XMEM.L
7.5%

Энергетика

FEM.L
13.1%
XMEM.L
4.1%

Сырьевые материалы

FEM.L
7.9%
XMEM.L
6.6%

Финансовые услуги

FEM.L
6.4%
XMEM.L
19.5%

Коммунальные услуги

FEM.L
6.0%
XMEM.L
2.1%

Потребительский циклический сектор

FEM.L
5.7%
XMEM.L
9.6%

Коммуникационные услуги

FEM.L
4.6%
XMEM.L
6.9%

Потребительский защитный сектор

FEM.L
2.9%
XMEM.L
3.0%

Здравоохранение

FEM.L
2.8%
XMEM.L
2.9%

Недвижимость

FEM.L
2.6%
XMEM.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с JMRE.LFEM.L с EMXC.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с SEGM.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с AEMU.LFEM.L с FEMQ.L
Часто сравнивают с XMEM.L:
XMEM.L с GLDXMEM.L с 5MVL.DEXMEM.L с EMXC.LXMEM.L с XCX5.LXMEM.L с EMVL.LXMEM.L с EXUS.LXMEM.L с HMEF.L

Доходность на риск

FEM.L vs. XMEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XMEM.L
Ранг доходности на риск XMEM.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEM.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM.L c XMEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEM.LXMEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.14

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.04

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

4.87

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

17.24

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM.L vs. XMEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMEM.L равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM.L и XMEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEM.LXMEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.14

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FEM.L и XMEM.L

Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки XMEM.L в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и XMEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEM.LXMEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-54.53%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-10.96%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.83%

-15.33%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-23.94%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-27.58%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.44%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-11.73%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.10%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM.L и XMEM.L

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) составляет 5.20%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEM.LXMEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.37%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

14.54%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.04%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.89%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.31%

+0.37%

Сравнение комиссий FEM.L и XMEM.L

FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XMEM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM.L и XMEM.L

Ни FEM.L, ни XMEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEM.L and XMEM.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMEM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMEM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.80% for FEM.L and 0.49% for XMEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEM.L и XMEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор