Сравнение FEHIX с FEURX
FEHIX (First Eagle High Income Fund) and FEURX (First Eagle Gold Fund Class R6) are both mutual funds - FEHIX is a High Yield Bonds fund managed by First Eagle, while FEURX is a Precious Metals fund actively managed by First Eagle. Over the past 5 years, FEHIX returned 3.07%/yr vs 20.18%/yr for FEURX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FEHIX charges 0.80%/yr vs 0.81%/yr for FEURX.
Доходность
Сравнение доходности FEHIX и FEURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEHIX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FEURX с доходностью 4.14%.
FEHIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 4.45%
FEURX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 59.11%
- 3 года*
- 38.26%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEHIX и FEURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHIX First Eagle High Income Fund | 2.64% | -0.69% | 11.47% | 8.46% | -8.46% | 3.50% | 7.33% | 8.61% | -0.40% | 2.91% |
FEURX First Eagle Gold Fund Class R6 | 4.14% | 129.09% | 10.69% | 7.37% | -1.26% | -7.42% | 30.08% | 38.92% | -15.55% | -1.36% |
Correlation
The correlation between FEHIX and FEURX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEHIX vs. FEURX — Ранг доходности на риск
FEHIX
FEURX
Сравнение FEHIX c FEURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEHIX | FEURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.21 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 5.77 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEHIX | FEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FEHIX и FEURX
Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что меньше максимальной просадки FEURX в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и FEURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEHIX | FEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.59% | -36.99% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -26.66% | +21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | -26.66% | +17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.56% | -33.93% | +21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -21.61% | +20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -12.71% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 10.21% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEHIX и FEURX
Текущая волатильность для First Eagle High Income Fund (FEHIX) составляет 1.45%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEHIX | FEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 11.69% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 32.28% | -29.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 38.45% | -33.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 28.75% | -23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 26.99% | -22.02% |
Сравнение комиссий FEHIX и FEURX
FEHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FEURX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEHIX и FEURX
Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности FEURX в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHIX First Eagle High Income Fund | 6.15% | 5.92% | 5.17% | 4.40% | 5.00% | 3.87% | 4.32% | 4.40% | 5.56% | 5.22% | 6.09% | 7.53% |
FEURX First Eagle Gold Fund Class R6 | 1.21% | 1.26% | 5.39% | 1.17% | 0.00% | 1.30% | 1.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEHIX and FEURX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEURX has higher volatility (11.69%) compared to FEHIX (1.45%). In terms of maximum drawdown, FEHIX dropped -29.59% vs FEURX's -36.99%.
FEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEHIX и FEURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор