Сравнение FEBAX с CHW
FEBAX (First Eagle Global Income Builder Fund Class A) and CHW (Calamos Global Dynamic Income Fund) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FEBAX returned 8.65%/yr vs 12.89%/yr for CHW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEBAX charges 1.17%/yr vs 2.63%/yr for CHW.
Доходность
Сравнение доходности FEBAX и CHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBAX показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у CHW с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции FEBAX уступали акциям CHW по среднегодовой доходности: 8.65% против 12.89% соответственно.
FEBAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 8.65%
CHW
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 25.48%
- 6 месяцев
- 29.28%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам FEBAX и CHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBAX First Eagle Global Income Builder Fund Class A | 9.21% | 26.23% | 8.12% | 7.85% | -3.55% | 11.39% | 4.74% | 14.92% | -6.50% | 12.96% |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | 25.48% | 19.55% | 27.82% | 14.55% | -37.74% | 13.07% | 22.28% | 47.12% | -20.33% | 43.78% |
Correlation
The correlation between FEBAX and CHW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г. | 0.59 |
The correlation between FEBAX and CHW shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBAX vs. CHW — Ранг доходности на риск
FEBAX
CHW
Сравнение FEBAX c CHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и Calamos Global Dynamic Income Fund (CHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBAX | CHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.76 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 10.60 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBAX | CHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.33 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.58 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.29 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FEBAX и CHW
Максимальная просадка FEBAX за все время составила -23.04%, что меньше максимальной просадки CHW в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBAX и CHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBAX | CHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.04% | -66.94% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -15.51% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.65% | -20.40% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -46.11% | +30.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.04% | -53.58% | +30.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.87% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -14.89% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.02% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBAX и CHW
Текущая волатильность для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) составляет 2.19%, в то время как у Calamos Global Dynamic Income Fund (CHW) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что FEBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBAX | CHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 6.74% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 13.61% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 15.97% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 19.12% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 22.31% | -13.07% |
Сравнение комиссий FEBAX и CHW
FEBAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии CHW в 2.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBAX и CHW
Дивидендная доходность FEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности CHW в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | 6.62% | 8.10% | 8.89% | 10.40% | 13.62% | 8.43% | 8.79% | 9.67% | 12.82% | 9.25% | 12.05% | 11.73% |
FEBAX First Eagle Global Income Builder Fund Class A | 3.81% | 4.14% | 5.39% | 2.80% | 3.03% | 7.61% | 3.07% | 2.49% | 2.40% | 2.51% | 3.13% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
FEBAX and CHW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHW has higher volatility (6.74%) compared to FEBAX (2.19%). In terms of maximum drawdown, FEBAX dropped -23.04% vs CHW's -66.94%.
CHW currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBAX и CHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор