PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FE с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FE и XEL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FE с XEL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или XEL.

Доходность

Сравнение доходности FE и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.60

XEL:

1.65

Коэф-т Сортино

FE:

0.67

XEL:

1.84

Коэф-т Омега

FE:

1.10

XEL:

1.24

Коэф-т Кальмара

FE:

0.63

XEL:

0.98

Коэф-т Мартина

FE:

1.40

XEL:

6.54

Индекс Язвы

FE:

6.11%

XEL:

4.17%

Дневная вол-ть

FE:

20.41%

XEL:

20.74%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

XEL:

-80.64%

Текущая просадка

FE:

-2.45%

XEL:

-3.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$24.30B

XEL:

$40.22B

EPS

FE:

$1.88

XEL:

$3.40

Коэффициент P/E

FE:

22.40

XEL:

20.51

Коэффициент PEG

FE:

1.28

XEL:

2.73

Коэффициент P/S

FE:

1.77

XEL:

2.94

Коэффициент P/B

FE:

1.93

XEL:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$13.95B

XEL:

$13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$7.92B

XEL:

$4.66B

EBITDA (12 мес.)

FE:

$4.27B

XEL:

$5.59B

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 6.02% против 10.87% соответственно.

FE

С начала года

8.10%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.91%

1 год

12.63%

3 года

3.34%

5 лет

5.11%

10 лет

6.02%

XEL

С начала года

5.00%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-0.64%

1 год

34.47%

3 года

0.36%

5 лет

6.15%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstEnergy Corp.

Xcel Energy Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XEL равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и XEL

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности XEL в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.		4.08%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
XEL
Xcel Energy Inc.		3.18%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FE и XEL

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и XEL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FE и XEL

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.67%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.77B
3.91B
(FE) Общая выручка
(XEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FE и XEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FirstEnergy Corp. и Xcel Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
67.1%
43.1%
(FE) Валовая рентабельность
(XEL) Валовая рентабельность
FE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.

XEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

FE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

XEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

FE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 360.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

XEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 483.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.