Сравнение FE с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или XEL.
Основные характеристики
| FE | XEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.23% | 14.63% |
| Дох-ть за 1 год | 15.73% | 19.10% |
| Дох-ть за 3 года | 5.39% | 5.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.37% | 5.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 5.25 | 1.88 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 9.96% |
| Дневная вол-ть | 15.58% | 22.00% |
| Макс. просадка | -55.75% | -80.64% |
| Текущая просадка | -7.38% | -3.91% |
Фундаментальные показатели
| FE | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.92B | $39.40B |
| EPS | $1.55 | $3.37 |
| Цена/прибыль | 26.77 | 20.36 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.44B | $13.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.26B | $4.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.80B | $5.58B |
Корреляция
Корреляция между FE и XEL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FE и XEL
С начала года, FE показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 5.50% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FE c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и XEL
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности XEL в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 4.13% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% | 6.67% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.14% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок FE и XEL
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FE и XEL
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 3.85%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности