Сравнение FE с XEL
FE (FirstEnergy Corp.) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — FE in Utilities - Diversified, XEL in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, FE returned 7.40%/yr vs 9.57%/yr for XEL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FE и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.57% соответственно.
FE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.40%
XEL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам FE и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.75% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
XEL Xcel Energy Inc. | 5.55% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Correlation
The correlation between FE and XEL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1997 г. | 0.60 |
The correlation between FE and XEL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FE:
$26.41B
XEL:
$48.45B
FE:
$1.94
XEL:
$3.50
FE:
23.42
XEL:
22.09
FE:
1.00
XEL:
5.69
FE:
1.70
XEL:
3.12
FE:
2.09
XEL:
2.04
FE:
$15.53B
XEL:
$14.78B
FE:
$8.35B
XEL:
$1.88B
FE:
$4.02B
XEL:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. XEL — Ранг доходности на риск
FE
XEL
Сравнение FE c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FE | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 3.51 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FE | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FE и XEL
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FE | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -80.64% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -11.50% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -24.42% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -34.41% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -34.41% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -7.09% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -11.32% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.34% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и XEL
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 5.46%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FE | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.69% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 14.41% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 19.03% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.80% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.68% | +2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и XEL
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности XEL в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.95% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.98% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FE и XEL
FE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.61B при выручке в 4.20B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в 828.00M при выручке в 4.20B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
FE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 4.20B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
FE and XEL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEL has higher volatility (6.69%) compared to FE (5.46%). In terms of maximum drawdown, FE dropped -55.75% vs XEL's -80.64%.
FE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FE и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор