PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FE с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FE с XEL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или XEL.

Корреляция

Корреляция между FE и XEL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FE и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
476.32%
767.26%
FE
XEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.78

XEL:

1.48

Коэф-т Сортино

FE:

1.09

XEL:

2.07

Коэф-т Омега

FE:

1.17

XEL:

1.27

Коэф-т Кальмара

FE:

1.09

XEL:

1.05

Коэф-т Мартина

FE:

2.59

XEL:

6.84

Индекс Язвы

FE:

6.12%

XEL:

4.29%

Дневная вол-ть

FE:

20.24%

XEL:

19.89%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

XEL:

-80.64%

Текущая просадка

FE:

-2.93%

XEL:

-4.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$24.44B

XEL:

$40.54B

EPS

FE:

$1.70

XEL:

$3.40

Коэффициент P/E

FE:

24.91

XEL:

20.29

Коэффициент PEG

FE:

1.28

XEL:

2.70

Коэффициент P/S

FE:

1.78

XEL:

2.96

Коэффициент P/B

FE:

1.96

XEL:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$10.19B

XEL:

$13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$5.39B

XEL:

$6.88B

EBITDA (12 мес.)

FE:

$3.08B

XEL:

$5.59B

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 6.04% против 10.82% соответственно.

FE

С начала года

7.57%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-0.40%

1 год

15.80%

5 лет

4.22%

10 лет

6.04%

XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

8.83%

1 год

32.47%

5 лет

4.02%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FE, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FE: 0.78
XEL: 1.48
Коэффициент Сортино FE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FE: 1.09
XEL: 2.07
Коэффициент Омега FE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FE: 1.17
XEL: 1.27
Коэффициент Кальмара FE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FE: 1.09
XEL: 1.05
Коэффициент Мартина FE, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FE: 2.59
XEL: 6.84

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа XEL равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
1.48
FE
XEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и XEL

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности XEL в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.		4.02%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
XEL
Xcel Energy Inc.		3.21%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FE и XEL

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.93%
-4.35%
FE
XEL

Волатильность

Сравнение волатильности FE и XEL

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 7.70%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.70%
9.28%
FE
XEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию