Сравнение FE с XEL
FE (FirstEnergy Corp.) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — FE in Utilities - Diversified, XEL in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, FE returned 8.15%/yr vs 9.69%/yr for XEL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FE и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 8.15% против 9.69% соответственно.
FE
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 8.15%
XEL
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам FE и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 8.10% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
XEL Xcel Energy Inc. | 10.39% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Correlation
The correlation between FE and XEL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1997 г. | 0.60 |
The correlation between FE and XEL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FE:
$27.52B
XEL:
$50.29B
FE:
$1.94
XEL:
$3.50
FE:
24.40
XEL:
22.93
FE:
1.05
XEL:
5.91
FE:
1.77
XEL:
3.24
FE:
2.17
XEL:
2.11
FE:
$15.53B
XEL:
$14.78B
FE:
$8.35B
XEL:
$1.88B
FE:
$4.02B
XEL:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. XEL — Ранг доходности на риск
FE
XEL
Сравнение FE c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FE | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.92 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 4.89 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FE и XEL
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FE | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -80.64% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -11.50% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -24.42% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -34.41% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -34.41% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -2.83% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.22% | -11.31% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 4.49% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и XEL
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 5.84%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FE | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.90% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 14.45% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 19.19% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 20.81% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 21.72% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и XEL
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности XEL в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.79% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FE и XEL
FE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.61B при выручке в 4.20B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в 828.00M при выручке в 4.20B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
FE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 4.20B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
FE and XEL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEL has higher volatility (6.90%) compared to FE (5.84%). In terms of maximum drawdown, FE dropped -55.75% vs XEL's -80.64%.
FE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FE и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор