PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FE и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
435.91%
784.87%
FE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.39

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

FE:

0.61

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

FE:

1.09

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

FE:

0.44

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

FE:

1.29

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

FE:

5.93%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

FE:

19.70%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FE:

-9.74%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.30% против 11.25% соответственно.


FE

С начала года

0.03%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-7.50%

1 год

7.28%

5 лет

5.13%

10 лет

5.30%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FE: 0.39
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино FE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FE: 0.61
SPY: -0.02
Коэффициент Омега FE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FE: 1.09
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара FE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FE: 0.44
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина FE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FE: 1.29
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.09
FE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и SPY

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPY в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.
4.32%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FE и SPY

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.74%
-17.32%
FE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FE и SPY

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 7.99%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.99%
9.29%
FE
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab