Сравнение FE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FE и SPY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.11% против 14.11% соответственно.
FE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 8.11%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам FE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 15.70% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Корреляция
Корреляция между FE и SPY составляет 0.36 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. SPY — Ранг доходности на риск
FE
SPY
Сравнение FE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.92 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.45 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.51 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 7.11 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.92 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FE и SPY
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -55.19% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -8.88% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -24.50% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -33.72% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -5.44% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -9.09% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.57% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и SPY
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.56%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.28% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.49% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 19.06% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.05% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 17.92% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и SPY
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.47% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |