PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDYNX с FKDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDYNX с FKDNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FDYNX (Franklin DynaTech Fund Class C) and FKDNX (Franklin DynaTech Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Franklin Templeton. Over the past 10 years, FDYNX returned 17.25%/yr vs 18.13%/yr for FKDNX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FDYNX charges 1.52%/yr vs 0.79%/yr for FKDNX.

Доходность

Сравнение доходности FDYNX и FKDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class C (FDYNX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDYNX показывает доходность 11.45%, а FKDNX немного выше – 11.80%. За последние 10 лет акции FDYNX уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 17.25% против 18.13% соответственно.

FDYNX

1 день
-0.35%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.45%
6 месяцев
9.51%
1 год
27.33%
3 года*
24.21%
5 лет*
9.79%
10 лет*
17.25%

FKDNX

1 день
-0.35%
1 месяц
3.42%
С начала года
11.80%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.24%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.61%
10 лет*
18.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDYNX и FKDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDYNX
Franklin DynaTech Fund Class C		11.45%17.74%29.60%43.35%-40.76%11.67%56.51%35.33%2.09%38.25%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		11.80%18.59%30.57%44.42%-40.30%12.53%57.68%36.36%2.85%39.29%

Correlation

The correlation between FDYNX and FKDNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1996 г.

1.00

The correlation between FDYNX and FKDNX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin DynaTech Fund Class C

Franklin DynaTech Fund

Часто сравнивают с FDYNX:
FDYNX с FKINXFDYNX с FOCPXFDYNX с FRDPXFDYNX с IOLZXFDYNX с EMOFDYNX с FCGSXFDYNX с FKGRX
Часто сравнивают с FKDNX:
FKDNX с VOOFKDNX с QQQFKDNX с VGTFKDNX с AGTHXFKDNX с FADTXFKDNX с VUGFKDNX с EPGAX

Доходность на риск

FDYNX vs. FKDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDYNX
Ранг доходности на риск FDYNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDYNX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDYNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDYNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDYNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDYNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FKDNX
Ранг доходности на риск FKDNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDYNX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class C (FDYNX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDYNXFKDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.37

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.87

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

4.24

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDYNX vs. FKDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDYNX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKDNX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDYNX и FKDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDYNXFKDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FDYNX и FKDNX

Максимальная просадка FDYNX за все время составила -52.51%, примерно равная максимальной просадке FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDYNX и FKDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDYNXFKDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-51.63%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.72%

-20.49%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-26.23%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.64%

-48.28%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.64%

-48.28%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.49%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.29%

-11.25%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

6.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDYNX и FKDNX

Franklin DynaTech Fund Class C (FDYNX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX) имеют волатильность 5.03% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDYNXFKDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.03%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

15.85%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

20.41%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

26.19%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

24.60%

+0.01%

Сравнение комиссий FDYNX и FKDNX

FDYNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FKDNX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDYNX и FKDNX

Дивидендная доходность FDYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности FKDNX в 9.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDYNX
Franklin DynaTech Fund Class C		13.14%14.64%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.90%3.51%2.10%4.16%2.85%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		9.99%11.17%0.00%0.00%0.00%1.43%0.00%0.74%2.92%1.77%3.55%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FDYNX and FKDNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FKDNX has higher volatility (5.03%) compared to FDYNX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FDYNX dropped -52.51% vs FKDNX's -51.63%.

FKDNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDYNX и FKDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор