Сравнение FDVLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Invesco QQQ (QQQ).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или QQQ.
Основные характеристики
| FDVLX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.67% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 35.06% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 7.98% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.04% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.25% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 11.24 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 17.47% |
| Макс. просадка | -93.13% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и QQQ
С начала года, FDVLX показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.25% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и QQQ
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDVLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и QQQ
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 0.90% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% | 1.83% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и QQQ
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и QQQ
Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 4.85%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.