Сравнение FDVLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.87% против 18.99% соответственно.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и QQQ
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FDVLX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FDVLX
QQQ
Сравнение FDVLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.66 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.00 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.32 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и QQQ
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и QQQ
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -82.97% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -12.62% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -35.12% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -35.12% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -7.86% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -32.99% | +23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.44% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и QQQ
Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 6.21%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.61% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.82% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 22.70% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 22.38% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 22.25% | +2.91% |