Сравнение FDVKX с SHXPX
FDVKX (Fidelity Value Discovery K6 Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FDVKX charges 0.45%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FDVKX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDVKX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDVKX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDVKX Fidelity Value Discovery K6 Fund | 1.56% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between FDVKX and SHXPX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVKX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FDVKX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDVKX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery K6 Fund (FDVKX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDVKX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDVKX и SHXPX
Максимальная просадка FDVKX за все время составила -37.70%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVKX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.70% | -0.13% | -37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -0.01% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVKX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 1.33% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 1.33% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 1.33% | +15.91% |
Сравнение комиссий FDVKX и SHXPX
FDVKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVKX и SHXPX
Дивидендная доходность FDVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVKX Fidelity Value Discovery K6 Fund | 11.98% | 13.47% | 10.15% | 4.71% | 10.98% | 9.64% | 1.75% | 3.53% | 3.62% | 0.75% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDVKX and SHXPX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FDVKX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор