PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDUS с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDUS с SVOL

Последнее обновление 5 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDUS или SVOL.

Корреляция

Корреляция между FDUS и SVOL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FDUS и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidus Investment Corporation (FDUS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
103.17%
38.75%
FDUS
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDUS:

2.08

SVOL:

0.07

Коэф-т Сортино

FDUS:

2.99

SVOL:

0.19

Коэф-т Омега

FDUS:

1.36

SVOL:

1.03

Коэф-т Кальмара

FDUS:

3.41

SVOL:

0.09

Коэф-т Мартина

FDUS:

11.35

SVOL:

0.47

Индекс Язвы

FDUS:

2.29%

SVOL:

2.18%

Дневная вол-ть

FDUS:

12.51%

SVOL:

15.43%

Макс. просадка

FDUS:

-69.51%

SVOL:

-15.62%

Текущая просадка

FDUS:

-3.59%

SVOL:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDUS показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -2.98%.

FDUS

С начала года

7.18%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

17.64%

1 год

26.29%

5 лет

23.26%

10 лет

14.34%

SVOL

С начала года

-2.98%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-3.91%

1 год

0.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDUS и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUS
Ранг риск-скорректированной доходности FDUS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDUS c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDUS, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.002.080.07
Коэффициент Сортино FDUS, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.990.19
Коэффициент Омега FDUS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.03
Коэффициент Кальмара FDUS, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.410.09
Коэффициент Мартина FDUS, с текущим значением в 11.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0011.350.47
FDUS
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа FDUS на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUS и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.08
0.07
FDUS
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUS и SVOL

Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности SVOL в 17.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDUS
Fidus Investment Corporation		8.21%8.80%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		17.45%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDUS и SVOL

Максимальная просадка FDUS за все время составила -69.51%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-3.59%
-7.72%
FDUS
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности FDUS и SVOL

Текущая волатильность для Fidus Investment Corporation (FDUS) составляет 4.00%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что FDUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.00%
5.57%
FDUS
SVOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab