PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDUS с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDUS с SVOL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDUS и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidus Investment Corporation (FDUS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDUS и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
FDUS
Fidus Investment Corporation		-7.07%2.08%20.55%20.02%17.09%15.01%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.92%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, FDUS показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.92%.

FDUS

1 день
1.34%
1 месяц
1.27%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-9.16%
1 год
-4.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
14.53%
10 лет*
12.98%

SVOL

1 день
1.52%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-5.42%
1 год
3.66%
3 года*
6.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidus Investment Corporation

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с BMEFDUS с SPYFDUS с FBRTFDUS с ARCCFDUS с QDV5.DE
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Доходность на риск

FDUS vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDUS c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDUSSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.09

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.45

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.17

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

0.57

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDUS vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUS и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDUSSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.09

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Корреляция

Корреляция между FDUS и SVOL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUS и SVOL

Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что меньше доходности SVOL в 23.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUS
Fidus Investment Corporation		12.23%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.14%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDUS и SVOL

Максимальная просадка FDUS за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

FDUSSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-33.50%

-35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-24.73%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.68%

-10.30%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-4.74%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

7.46%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUS и SVOL

Fidus Investment Corporation (FDUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDUSSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.34%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

13.82%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

38.84%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

22.28%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%

22.28%

+11.21%