Сравнение FDUS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FDUS и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDUS и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | -7.71% | 2.08% | 20.55% | 20.02% | 17.09% | 50.66% | -0.78% | 40.72% | -13.70% | 6.25% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FDUS показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FDUS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.90% против 12.25% соответственно.
FDUS
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 12.90%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDUS vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FDUS
SCHD
Сравнение FDUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDUS | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.88 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.32 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.05 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.55 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDUS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.88 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FDUS и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и SCHD
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 12.31% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FDUS и SCHD
Максимальная просадка FDUS за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDUS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -33.37% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -12.74% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -16.85% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -33.37% | -35.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -3.43% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -3.34% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 3.75% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и SCHD
Fidus Investment Corporation (FDUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDUS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 2.33% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 7.96% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 15.69% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 14.40% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 16.70% | +16.79% |