PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDUS с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDUS с JEPQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDUS или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между FDUS и JEPQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDUS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidus Investment Corporation (FDUS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDUS:

0.74

JEPQ:

0.42

Коэф-т Сортино

FDUS:

1.08

JEPQ:

0.77

Коэф-т Омега

FDUS:

1.16

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDUS:

0.57

JEPQ:

0.46

Коэф-т Мартина

FDUS:

2.04

JEPQ:

1.61

Индекс Язвы

FDUS:

6.70%

JEPQ:

5.70%

Дневная вол-ть

FDUS:

19.47%

JEPQ:

20.26%

Макс. просадка

FDUS:

-69.51%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

FDUS:

-11.39%

JEPQ:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDUS показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.17%.

FDUS

С начала года

-1.48%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

4.29%

1 год

14.25%

5 лет

34.44%

10 лет

13.79%

JEPQ

С начала года

-3.17%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-0.15%

1 год

8.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDUS и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUS
Ранг риск-скорректированной доходности FDUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDUS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDUS на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUS и JEPQ

Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности JEPQ в 11.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDUS
Fidus Investment Corporation		11.45%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.30%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDUS и JEPQ

Максимальная просадка FDUS за все время составила -69.51%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDUS и JEPQ

Fidus Investment Corporation (FDUS) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...