Сравнение FDUS с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FDUS и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDUS и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | -7.71% | 2.08% | 20.55% | 20.02% | 1.85% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FDUS показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
FDUS
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 12.90%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDUS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FDUS
JEPQ
Сравнение FDUS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDUS | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.09 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.66 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.82 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 8.93 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDUS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.09 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FDUS и JEPQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и JEPQ
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 12.31% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDUS и JEPQ
Максимальная просадка FDUS за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDUS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -20.07% | -48.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -11.58% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -4.89% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -3.55% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 2.36% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и JEPQ
Fidus Investment Corporation (FDUS) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что FDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDUS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.08% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.52% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 18.54% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 16.91% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 16.91% | +16.58% |