Сравнение FDUS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDUS или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности FDUS и JEPI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDUS показывает доходность 15.87%, а JEPI немного выше – 16.16%.
FDUS
15.87%
7.37%
10.96%
21.03%
18.61%
13.99%
JEPI
16.16%
1.71%
9.69%
18.77%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FDUS | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 4.85 |
| Коэф-т Мартина | 10.46 | 18.78 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 7.08% |
| Макс. просадка | -69.51% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FDUS и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDUS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и JEPI
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности JEPI в 7.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 11.78% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.04% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDUS и JEPI
Максимальная просадка FDUS за все время составила -69.51%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и JEPI
Fidus Investment Corporation (FDUS) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.