Сравнение FDUS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDUS или JEPI.
Основные характеристики
| FDUS | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 6.23% |
| Дох-ть за 1 год | 23.27% | 12.58% |
| Дох-ть за 3 года | 18.79% | 7.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 13.31% | 7.18% |
| Макс. просадка | -69.51% | -13.71% |
| Current Drawdown | -2.83% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между FDUS и JEPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDUS и JEPI
С начала года, FDUS показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDUS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и JEPI
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности JEPI в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 14.43% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDUS и JEPI
Максимальная просадка FDUS за все время составила -69.51%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и JEPI
Fidus Investment Corporation (FDUS) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.