Сравнение FDSVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FDSVX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDSVX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | -5.39% | 15.14% | 30.19% | 35.63% | -24.43% | 22.93% | 43.43% | 33.77% | -0.33% | 34.63% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FDSVX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FDSVX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.98% против 12.25% соответственно.
FDSVX
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 16.98%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSVX и SCHD
FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FDSVX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FDSVX
SCHD
Сравнение FDSVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDSVX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.88 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.05 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 3.55 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDSVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FDSVX и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSVX и SCHD
Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 1.67% | 1.58% | 12.81% | 2.55% | 3.65% | 13.46% | 9.63% | 4.28% | 5.02% | 4.87% | 0.09% | 0.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FDSVX и SCHD
Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDSVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -33.37% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -12.74% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | -16.85% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -33.37% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -3.43% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -3.34% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.75% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSVX и SCHD
Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDSVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 2.33% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 7.96% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 15.69% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 14.40% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 16.70% | +3.82% |