Сравнение FDSVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FDSVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDSVX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FDSVX и SCHD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDSVX показывает доходность 16.75%, а SCHD немного ниже – 16.58%. За последние 10 лет акции FDSVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.44% соответственно.
FDSVX
16.75%
-1.83%
-0.68%
23.56%
10.58%
10.31%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| FDSVX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.90 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 6.04% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 18.04% | 11.08% |
| Макс. просадка | -59.34% | -33.37% |
| Текущая просадка | -8.71% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSVX и SCHD
FDSVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FDSVX и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDSVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSVX и SCHD
Дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.24% | 0.03% | 0.05% | 0.20% | 0.15% | 0.09% | 0.12% | 0.10% | 0.24% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FDSVX и SCHD
Максимальная просадка FDSVX за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDSVX и SCHD
Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.