PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSSX с FMAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDSSX с FMAMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) and FMAMX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDSSX returned 15.29%/yr vs 14.98%/yr for FMAMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FDSSX charges 0.68%/yr vs 0.96%/yr for FMAMX.

Доходность

Сравнение доходности FDSSX и FMAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDSSX показывает доходность 15.13%, а FMAMX немного ниже – 14.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDSSX имеют среднегодовую доходность 15.29%, а акции FMAMX немного отстают с 14.98%.

FDSSX

1 день
-0.61%
1 месяц
4.32%
С начала года
15.13%
6 месяцев
15.57%
1 год
36.41%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.82%
10 лет*
15.29%

FMAMX

1 день
-0.61%
1 месяц
4.30%
С начала года
14.99%
6 месяцев
15.40%
1 год
36.01%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDSSX и FMAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		15.13%18.89%19.79%26.94%-19.55%23.14%24.90%32.21%-8.61%24.42%
FMAMX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A		14.99%18.54%19.44%26.57%-19.78%22.78%24.52%31.81%-8.87%24.42%

Correlation

The correlation between FDSSX and FMAMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

1.00

The correlation between FDSSX and FMAMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector All Cap Fund

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A

Часто сравнивают с FDSSX:
FDSSX с FSELXFDSSX с FZROXFDSSX с FLDRFDSSX с FXAIXFDSSX с QQQFDSSX с VOOFDSSX с VTI
Часто сравнивают с FMAMX:
FMAMX с FXAIXFMAMX с BPTRXFMAMX с FNILXFMAMX с BBLIXFMAMX с BLUEXFMAMX с AMRGXFMAMX с ADX

Доходность на риск

FDSSX vs. FMAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSSX
Ранг доходности на риск FDSSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FMAMX
Ранг доходности на риск FMAMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSSX c FMAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSSXFMAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.79

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.76

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.94

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

19.04

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSSX vs. FMAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSSX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAMX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSSX и FMAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSSXFMAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.82

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FDSSX и FMAMX

Максимальная просадка FDSSX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки FMAMX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSSX и FMAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSSXFMAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-34.39%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-9.22%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-20.93%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-25.45%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-34.39%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.61%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-4.50%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSSX и FMAMX

Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) имеют волатильность 3.47% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSSXFMAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.46%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.01%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

13.01%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

17.76%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

18.57%

0.00%

Сравнение комиссий FDSSX и FMAMX

FDSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FMAMX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSSX и FMAMX

Дивидендная доходность FDSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FMAMX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		4.16%4.79%4.83%2.03%0.36%0.84%5.22%6.09%4.46%3.07%1.04%5.16%
FMAMX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A		3.90%4.48%4.52%1.76%0.29%1.08%4.94%5.79%4.06%3.06%0.69%4.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FDSSX and FMAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDSSX has higher volatility (3.47%) compared to FMAMX (3.46%). In terms of maximum drawdown, FDSSX dropped -56.77% vs FMAMX's -34.39%.

FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDSSX и FMAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор