PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDMLX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с USNQX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDMLX или USNQX.

Корреляция

Корреляция между FDMLX и USNQX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMLX:

-0.49

USNQX:

0.37

Коэф-т Сортино

FDMLX:

-0.52

USNQX:

0.70

Коэф-т Омега

FDMLX:

0.93

USNQX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FDMLX:

-0.16

USNQX:

0.41

Коэф-т Мартина

FDMLX:

-1.05

USNQX:

1.35

Индекс Язвы

FDMLX:

9.07%

USNQX:

7.00%

Дневная вол-ть

FDMLX:

20.84%

USNQX:

25.21%

Макс. просадка

FDMLX:

-57.81%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

FDMLX:

-51.49%

USNQX:

-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции FDMLX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: -1.41% против 15.02% соответственно.

FDMLX

С начала года

-2.45%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-10.46%

1 год

-10.09%

5 лет

-3.88%

10 лет

-1.41%

USNQX

С начала года

-4.45%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

-6.47%

1 год

8.99%

5 лет

14.17%

10 лет

15.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDMLX и USNQX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMLX и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMLX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMLX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и USNQX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности USNQX в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		2.34%2.29%2.40%3.06%2.57%2.40%3.20%2.73%1.57%1.27%7.44%5.77%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		0.42%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и USNQX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -57.81%, что меньше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и USNQX

Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 6.62%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...