Сравнение FDLS с VTHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).
FDLS и VTHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLS или VTHR.
Корреляция
Корреляция между FDLS и VTHR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и VTHR
Основные характеристики
FDLS:
0.57
VTHR:
2.07
FDLS:
0.88
VTHR:
2.76
FDLS:
1.11
VTHR:
1.38
FDLS:
1.07
VTHR:
3.10
FDLS:
3.07
VTHR:
13.42
FDLS:
3.08%
VTHR:
1.99%
FDLS:
16.64%
VTHR:
12.90%
FDLS:
-15.20%
VTHR:
-34.61%
FDLS:
-8.53%
VTHR:
-3.11%
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью 24.73%.
FDLS
7.53%
-5.01%
7.31%
8.00%
N/A
N/A
VTHR
24.73%
-0.57%
10.11%
25.11%
14.07%
12.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и VTHR
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDLS c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и VTHR
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности VTHR в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 7.25% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.85% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и VTHR
Максимальная просадка FDLS за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и VTHR
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.