Сравнение FDLO с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FDLO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.26% | 20.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и VGT
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
FDLO vs. VGT — Ранг доходности на риск
FDLO
VGT
Сравнение FDLO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.10 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.67 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.88 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.77 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.61 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и VGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и VGT
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и VGT
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -54.63% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -16.40% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -35.07% | +15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -11.66% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -8.00% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 5.35% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и VGT
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 8.03% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 16.35% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 27.27% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 25.06% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 24.48% | -8.88% |