PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 10.20%/yr vs 22.01%/yr for VGT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

FDLO

1 день
0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.87%
1 год
15.69%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.38%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between FDLO and VGT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FDLO and VGT has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDLO и VGT

Секторы
FDLO
VGT

Технологии

33.1%
98.5%

Финансовые услуги

12.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
0.1%

Здравоохранение

9.5%
0.0%

Промышленность

9.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.4%
0.3%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Технологии

FDLO
33.1%
VGT
98.5%

Финансовые услуги

FDLO
12.5%
VGT
0.5%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.2%
VGT
0.1%

Здравоохранение

FDLO
9.5%
VGT
0.0%

Промышленность

FDLO
9.1%
VGT
0.4%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
VGT

-

Энергетика

FDLO
3.4%
VGT
0.3%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
VGT

-

Недвижимость

FDLO
2.3%
VGT

-

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
VGT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FDLO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.85

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.54

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.57

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

11.41

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.85

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.68

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FDLO и VGT

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-54.63%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-16.40%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-27.23%

+13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-35.07%

+15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.35%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-7.95%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

5.13%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и VGT

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

6.51%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

16.09%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

20.55%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

25.17%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

24.60%

-9.10%

Сравнение комиссий FDLO и VGT

FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и VGT

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and VGT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 22.01% vs 10.20% for FDLO. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 22.01% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.

FDLO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.31% for VGT.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while VGT is Technology Equities. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор