Сравнение FDLO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FDLO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLO или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность 17.72%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.77%.
FDLO
17.72%
-0.23%
11.29%
21.09%
12.00%
N/A
SCHG
32.77%
2.85%
15.79%
38.25%
20.42%
16.44%
Основные характеристики
| FDLO | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.83 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 15.80 | 12.46 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 8.79% | 16.99% |
| Макс. просадка | -34.35% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.23% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и SCHG
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между FDLO и SCHG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDLO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и SCHG
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.27% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и SCHG
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.