Сравнение FDKVX с SWPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX).
FDKVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDKVX или SWPRX.
Доходность
Сравнение доходности FDKVX и SWPRX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDKVX показывает доходность 14.85%, а SWPRX немного выше – 15.51%.
FDKVX
14.85%
-1.97%
4.92%
22.39%
5.70%
5.40%
SWPRX
15.51%
-1.40%
5.90%
23.46%
9.75%
N/A
Основные характеристики
| FDKVX | SWPRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 12.83 | 13.71 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 11.41% | 11.61% |
| Макс. просадка | -34.53% | -34.43% |
| Текущая просадка | -2.55% | -2.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKVX и SWPRX
FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%.
Корреляция
Корреляция между FDKVX и SWPRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDKVX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKVX и SWPRX
Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SWPRX в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 1.09% | 1.25% | 2.10% | 2.23% | 1.03% | 1.49% | 1.53% | 1.08% | 1.28% | 1.96% | 2.68% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.59% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDKVX и SWPRX
Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке SWPRX в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и SWPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDKVX и SWPRX
Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FDKVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.