Сравнение FDKVX с SWPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX).
FDKVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDKVX или SWPRX.
Основные характеристики
| FDKVX | SWPRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 16.73% |
| Дох-ть за 1 год | 24.26% | 25.41% |
| Дох-ть за 3 года | -0.35% | 3.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.22 | 16.30 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 11.82% |
| Макс. просадка | -34.53% | -34.43% |
| Текущая просадка | -1.70% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между FDKVX и SWPRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDKVX и SWPRX
С начала года, FDKVX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у SWPRX с доходностью 16.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKVX и SWPRX
FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDKVX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKVX и SWPRX
Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SWPRX в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 1.08% | 1.25% | 2.10% | 2.23% | 1.03% | 1.49% | 1.53% | 1.08% | 1.28% | 1.96% | 2.68% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.57% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDKVX и SWPRX
Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке SWPRX в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и SWPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDKVX и SWPRX
Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеют волатильность 3.12% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.