PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDKVX с SWPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDKVX с SWPRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX).

FDKVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDKVX или SWPRX.

Корреляция

Корреляция между FDKVX и SWPRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKVX и SWPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDKVX:

0.50

SWPRX:

0.40

Коэф-т Сортино

FDKVX:

0.85

SWPRX:

0.71

Коэф-т Омега

FDKVX:

1.12

SWPRX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FDKVX:

0.56

SWPRX:

0.45

Коэф-т Мартина

FDKVX:

2.39

SWPRX:

1.85

Индекс Язвы

FDKVX:

3.61%

SWPRX:

3.88%

Дневная вол-ть

FDKVX:

16.48%

SWPRX:

16.59%

Макс. просадка

FDKVX:

-30.95%

SWPRX:

-34.43%

Текущая просадка

FDKVX:

-3.37%

SWPRX:

-4.27%

Доходность по периодам

С начала года, FDKVX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у SWPRX с доходностью 1.29%.

FDKVX

С начала года

2.54%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

-0.88%

1 год

8.11%

5 лет

12.68%

10 лет

8.57%

SWPRX

С начала года

1.29%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-3.05%

1 год

6.59%

5 лет

9.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDKVX и SWPRX

FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%.

FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDKVX и SWPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDKVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDKVX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDKVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWPRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPRX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDKVX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDKVX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPRX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKVX и SWPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKVX и SWPRX

Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SWPRX в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund		1.01%1.03%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		1.73%1.75%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDKVX и SWPRX

Максимальная просадка FDKVX за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки SWPRX в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и SWPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDKVX и SWPRX

Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеют волатильность 5.17% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...