PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKVX с SWPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDKVX и SWPRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FDKVX и SWPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.20%
5.35%
FDKVX
SWPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDKVX:

1.36

SWPRX:

1.38

Коэф-т Сортино

FDKVX:

1.91

SWPRX:

1.85

Коэф-т Омега

FDKVX:

1.25

SWPRX:

1.28

Коэф-т Кальмара

FDKVX:

0.94

SWPRX:

2.07

Коэф-т Мартина

FDKVX:

8.24

SWPRX:

8.78

Индекс Язвы

FDKVX:

1.90%

SWPRX:

1.85%

Дневная вол-ть

FDKVX:

11.54%

SWPRX:

11.79%

Макс. просадка

FDKVX:

-34.53%

SWPRX:

-34.43%

Текущая просадка

FDKVX:

-3.50%

SWPRX:

-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, FDKVX показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у SWPRX с доходностью 15.44%.


FDKVX

С начала года

14.69%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

4.41%

1 год

15.50%

5 лет

4.84%

10 лет

5.38%

SWPRX

С начала года

15.44%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

5.56%

1 год

16.17%

5 лет

8.93%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKVX и SWPRX

FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%.


FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SWPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKVX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.361.38
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.911.85
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.28
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.942.07
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.248.78
FDKVX
SWPRX

Показатель коэффициента Шарпа FDKVX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPRX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKVX и SWPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
1.38
FDKVX
SWPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKVX и SWPRX

Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SWPRX в 1.59%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.09%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund
1.59%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDKVX и SWPRX

Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке SWPRX в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и SWPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.50%
-3.12%
FDKVX
SWPRX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKVX и SWPRX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) составляет 3.34%, в то время как у Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что FDKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.34%
3.64%
FDKVX
SWPRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab