Сравнение FDKVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FDKVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDKVX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FDKVX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, FDKVX показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции FDKVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.40% против 11.44% соответственно.
FDKVX
14.85%
-1.97%
4.92%
22.39%
5.70%
5.40%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| FDKVX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.83 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.41% | 11.08% |
| Макс. просадка | -34.53% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.55% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKVX и SCHD
FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FDKVX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDKVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKVX и SCHD
Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 1.09% | 1.25% | 2.10% | 2.23% | 1.03% | 1.49% | 1.53% | 1.08% | 1.28% | 1.96% | 2.68% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FDKVX и SCHD
Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDKVX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) составляет 3.20%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FDKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.