Сравнение FDKVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FDKVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDKVX или SCHD.
Основные характеристики
| FDKVX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.46% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 30.13% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 0.07% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.23% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.70% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 16.57 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 11.32% |
| Макс. просадка | -34.53% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDKVX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDKVX и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDKVX показывает доходность 17.46%, а SCHD немного выше – 17.75%. За последние 10 лет акции FDKVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.70% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKVX и SCHD
FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDKVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKVX и SCHD
Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 1.06% | 1.25% | 2.10% | 2.23% | 1.03% | 1.49% | 1.53% | 1.08% | 1.28% | 1.96% | 2.68% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FDKVX и SCHD
Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDKVX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) составляет 3.22%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что FDKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.