PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDKTX с FNSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDKTX с FNSDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDKTX (Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M) and FNSDX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDKTX returned 9.30%/yr vs 10.52%/yr for FNSDX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FDKTX charges 1.25%/yr vs 0.65%/yr for FNSDX.

Доходность

Сравнение доходности FDKTX и FNSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M (FDKTX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDKTX показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у FNSDX с доходностью 13.86%.

FDKTX

1 день
0.53%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.43%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.93%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.53%

FNSDX

1 день
0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
13.86%
6 месяцев
15.71%
1 год
31.35%
3 года*
20.80%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDKTX и FNSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDKTX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M		12.43%22.40%13.12%18.64%-18.53%15.40%16.93%25.99%-8.71%6.80%
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		13.86%23.81%14.18%20.65%-18.23%16.65%18.34%25.58%-8.85%7.42%

Correlation

The correlation between FDKTX and FNSDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

1.00

The correlation between FDKTX and FNSDX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K

Часто сравнивают с FDKTX:
FDKTX с FFSDXFDKTX с FIKFXFDKTX с LTFIXFDKTX с PADLXFDKTX с FSPGXFDKTX с FSPSXFDKTX с FHJEX
Часто сравнивают с FNSDX:
FNSDX с FFLDXFNSDX с FDEEXFNSDX с FXAIXFNSDX с FDEWXFNSDX с FSNZXFNSDX с VFFVXFNSDX с SPY

Доходность на риск

FDKTX vs. FNSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDKTX
Ранг доходности на риск FDKTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDKTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNSDX
Ранг доходности на риск FNSDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSDX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDKTX c FNSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M (FDKTX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDKTXFNSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.50

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.44

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.27

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

14.55

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDKTX vs. FNSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDKTX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSDX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKTX и FNSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDKTXFNSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.50

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.74

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FDKTX и FNSDX

Максимальная просадка FDKTX за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке FNSDX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKTX и FNSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDKTXFNSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-30.95%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-9.76%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-15.44%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-27.31%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-5.61%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.19%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDKTX и FNSDX

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M (FDKTX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) имеют волатильность 4.28% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDKTXFNSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.26%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.54%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

12.78%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.03%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

15.98%

-0.47%

Сравнение комиссий FDKTX и FNSDX

FDKTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FNSDX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKTX и FNSDX

Дивидендная доходность FDKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FNSDX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDKTX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class M		5.72%4.51%1.38%1.80%10.01%8.18%4.15%5.82%8.28%2.66%2.92%3.00%
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		4.97%3.87%2.13%2.07%11.45%11.27%4.26%6.31%6.79%2.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FDKTX and FNSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDKTX has higher volatility (4.28%) compared to FNSDX (4.26%). In terms of maximum drawdown, FDKTX dropped -31.29% vs FNSDX's -30.95%.

FNSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDKTX и FNSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор